기술 지표 사용

마지막 업데이트: 2022년 5월 5일 | 0개 댓글
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Source: Quadency

기업전략목표의 달성은 BSC의 핵심성과지표로 구체화되어 각 지표의 목표달성을 통해 이루어진다. 따라서 기업전략목표를 구체화할 수 있는 세부성과지표의 선정도 중요하지만 BSC의 성공적인 활용을 위하여 BSC에 대한 전략적 관리의 노력이 목표성과 달성의 중요한 기술 지표 사용 요인이 될 것이다. 이에 본 연구는 성숙기에 접어든 국내 BSC 도입 기업을 대상으로 전략적 관리수준에 따른 BSC 각 관점별 핵심성과지표의 사용정도의 차이를 분석하였다. BSC의 전략적 관리수준은 내부적 운영관리노력과 외부적 관리노력으로 나누어 요인 분석을 한 결과, 전략실행관리, BSC 구조화, 외부관계자 정보수렴도로 구분되었다. 분석결과, BSC의 전략적 관리수준에 따라 각 관점별 핵심성과지표의 사용정도의 차이를 비교해 본 결과, 전략실행관리수준에 따른 매출성장지표의 사용정도는 두 집단 간 유의한 차이가 없이 가장 중요한 기술 지표 사용 지표로 활용되었으며, 투자수익, 자산활용, 지식공유 지표의 사용은 전략실행수준이 높은 집단의 사용정도가 매우 유의한 차이로 높게 나타났다. BSC 구조화 수준에 따른 성과지표사용의 차이는 시장점유율, 업무작업, 보유기술 지표의 사용에서 유의한 차이가 나타났으며, 외부관계자 정보수렴도가 높은 집단은 매출성장, 투자수익, 고객수익성, 신규고객. 시장점유율, 제품/서비스 개발, 보유기술, 기업문화 등 전반적인 지표의 사용정도에서 유의하게 높은 사용의 차이가 나타났다. 이로써 외부관계자 정보수렴을 통한 BSC의 관리가 전략 및 성과평가 시 가장 다양한 지표의 사용정도를 보이는 것으로 나타나 이사회를 비롯한 TOP 10 고객들, 주요공급업체와 외주관계사들의 의견수렴도가 높을 때 다양한 성과지표의 관리통제가 이루어짐을 알 수 있었다. 결국 BSC의 전략적 관리가 특정성과지표의 활용정도에 영향을 미친다면 이는 해당 관리를 통해 관리통제를 하고자하는 기술 지표 사용 부분의 구체화를 의미하는 연관지표로서의 의미를 가진다는 측면에서 본 연구는 의미가 있다고 할 수 있다.

The achievement of corporate strategic objectives are embodied in the key performance indicators of the BSC. That is done through the objectives of each measure. Therefore, the selection of detailed performance indicators is important, but the strategic management efforts for the effective use of the BSC will be an important factor in achieving this goal performance. The purpose of this study was to analyze the differences in using the degree of KPI in accordance with the strategic management level in a sample of 53 companies in 기술 지표 사용 Korea BSC adopters. BSC's strategic management level were divided into internally and externally managed efforts. Factor analysis results, strategic execution management, BSC structured, information convergence of external stakeholders. Analysis of the differences in the usage of KPI depending on the strategic management level are as followed. There is no significant difference between the two groups about using of the sales growth indicators in accordance with the strategy execution management level. These were used as the most important indicator. In the high-level group of strategy implementation, the use of investment revenues, asset utilization, knowledge-sharing indicators appeared to be very significantly higher. In the high-level group of BSC structured, the use of market share, business operations, technical reserves indicators appeared to be significantly higher. In the high-level group of information convergence of external stakeholders, the use of population growth, return on investment, customer profitability, new customers, market share, product / service development, technical reserves, corporate culture appeared to be significantly higher. After all, the strategic management of BSC leads to differences in the degree of utilization of specific performance indicators. So this study have a significance the performance indicators that are controlled by specific strategic management were identified.

미국주식통

기술 지표 사용

기술적 지표는 주가 결정과정을 일부 관장하는 경제나 경영지표는 철저히 외면한 채 차트로 생중계되는 주가와 거래량 자료만 가지고 시장을 분석한다 . 그래서 경영 , 경제관련 지식이 두텁지 못한 대부분의 투자자들이 가장 선호하는 지표다 .

기술적 지표는 성질에 따라 크게 추세 , 모멘텀 , 변동성 , 거래량 등의 네 가지 그룹으로 분류된다 . 각 그룹의 특성도 중요하지만 이용자들은 각 그룹의 지표들이 선행지표로 주가 변화에 앞서 움직이는지 , 아니면 후행지표로 주가 변화에 뒤따라 움직이는지도 알고 있어야 한다 . 각기 용도가 다르기 때문이다 .

보다 좋은 기회를 포착하기 위해서는 당연히 시장을 앞질러 가는 선행지표의 변화에 주목해야 한다 . 또 선행지표가 예고한 방향으로 시장이 실제로 움직이는지를 확인하기 위해선 한 박자 늦게 나타나는 후행지표에도 눈을 떼서는 기술 지표 사용 안된다 .

기술적 지표는 기술적 분석에 사용되는 지표로서 어떤 경우에도 예외없이 명확한 수치로 나타나기 때문에 판정에 대한 시시비비 없이 채택될 수 있는 장점이 있다 . 또 뿐만 아니라 증권사는 물론 주요 언론매체들도 차트 서비스에 일부 인기 기술적 지표까지 함께 실어 보여주기 때문에 더욱 쉽게 의지할 수 있다 . 그래서 일반 투자자들은 기술적 지표를 직접 힘들여 계산하는 일보단 각 지표들이 의도하는 뜻을 잘 이해하고 올바르게 사용하는 방법에 관심을 기울여야 한다 .

수많은 지표들 가운데 어느 하나도 완벽한 지표는 없다 . 절대 없다 . 그래도 단 하나라도 없는 것보단 있는 편이 훨씬 낫다 . 초보투자자는 물론 기관투자자들까지 포함해서 지표를 하나라도 쓰지 않는 투자자는 없을 것이다 . 그런 만큼 서로 보완적인 성질을 가진 지표 몇 개를 골라 익숙하게 사용할 수 있도록 해 두는 것이 좋다 .

어떤 기술적 지표든 실제로 적용할 때 가장 먼저 생각해야 할 일은 지표가 산출되는 기간의 선정이다 . 지표계산에 어느 기간 동안의 과거 자료를 투입할 것인가의 얘기다 . 이 기간이 길면 길수록 더욱 장기적 분석이 되면서 안정성은 높아지지만 과거의 무게에 눌려 예리함을 잃는 단점이 있다 . 예를 들면 흔히 사용하는 50 일 이동평균과 200 일 이동평균의 차이다 .

가장 손쉬운 방법은 지표를 처음 개발한 사람이 설정해둔 기간을 그대로 사용하는 것이다 . 그러나 주가 변화의 패턴이 해당 종목이 소속된 테마 그룹에 따라 , 또 같은 그룹내에서도 종목 자체의 남다른 특성에 따라 각기 다를 수 있으므로 백테스트로 어떤 기간이 가장 알맞은 것인지를 미리 조사해보아야 한다 .

이뿐만이 아니다 . 같은 종목도 주가 사이클의 어떤 구간을 통과하고 있는가에 따라 진행 패턴이 전혀 다르므로 당연히 다른 기간을 적용해야 한다 . 특히 기술적 지표들이 처음 개발되었던 당시와 지금은 주중 근무일 수가 다르다는 사실도 염두에 두어야 한다 . 비록 오랜 전 일이기는 하지만 미국 역시 근무일이 주 6 일에서 주 5 일로 바뀌었다는 사실이다 .

그래서 예를 들어 가장 흔히 사용되는 이동 평균 50 일선이 개발 당시엔 8 주 남짓이었으나 지금은 10 주가 된다는 사실이다 . 그래서 50 일 이동평균은 10 주 이동평균 , 또 200 일 이동평균은 40 주 이동평균과 정확하게 일치한다는 사실을 염두에 두어야 한다 .

추세(Trend) 지표

추세 (Trend) 지표는 주가가 현재 상승 , 하강 , 횡보 , 이 셋 가운데 어떤 추세를 보이고 있는지를 보여준다 . 주가의 과거 이력을 통해 미래의 추세를 어느 정도 파악할 수는 있지만 어디까지나 거울에 비친 뒷 모습이므로 후행지표다 . 주요 소속지표로는 이동평균선 (MA: Moving Average), ADX, Parabolic SAR 등이 있다 .

모멘텀(Momentum) 지표

모멘텀 (Momentum) 지표는 매도와 매수간 세력다툼으로 나타나는 시장의 활력을 미세하게 보여주기 때문에 추세변화를 미리 들여다볼 수 있어 선행지표로 분류된다 . 소속지표로는 MACD, RSI, Stochastic 등이 있다 .

변동성(Volatility) 지표

변동성 (Volatility) 지표는 이름 그대로 일정 기간 동안의 주가 변화폭을 보여주는 지표 . 변화폭이 크다는 사실은 한편으로는 불안요인이 될 수도 있지만 다른 한편으로는 차익거래의 기회가 되기도 한다 . 변동성 지표의 변화를 통해 추세변화의 변곡점을 어느 정도 예측할 수 있다는 점 때문에 선행지표로 분류된다 . 대표적 지표로 Bollinger Bands 가 있다 .

거래량(Volume) 지표

거래량 (Volume) 지표는 주가변화가 수급변화까지 동반하고 있는지를 보여준다 . 이를 통해 추세의 지속성 여부를 판단할 수 있어 선행지표로 분류된다 . 상승이든 하강이든 추세가 있는 경우엔 거래량도 따라서 증가하는 대신 이렇다 할 추세가 없는 경우엔 거래량이 감소한다는 것이 월가의 상식이다 . 대표적 소속지표로는 OBV 가 있다 .

반드시 알고 있어야 할 25개의 비즈니스 KPI

KPI (Key Performance Indicators) 는 당신의 비즈니스가 성공적인 항해를 하고 있는지 아니면 항로를 변경해야 하는지를 알려주는 필수적인 비즈니스 나침반입니다.

현실에서 많은 관리자/실무자들이 겪고 있는 문제는 필수적인 몇 개의 지표를 이해하고 정의하는데 어려움이 있으면서도, 동시에 쉽게 측정 가능한 엄청난 양의 데이터를 모으고 보고하는데 대부분의 시간을 사용한다는 것입니다.

대부분의 비즈니스 현장에 관련이 있는 반드시 알고 있어야 할 Top 25 KPI 를 소개합니다.

이것은 반드시 알고 있어야 하는 KPI들이며, 귀하👍의 사업전략에 가장 연관성이 있는 것을 선택하고 산업에 특화된 지표를 반드시 포함하시기 바랍니다. 디지털마케팅

Top 25 KPI 는 다음의 4가지 비즈니스 영역으로 구분됩니다.

1. 고객 KPI – 5개

1) 순추천 고객지수 Net Promoter Score (NPS)

고객이 당신의 비즈니스를 친구에게 추천할 가능성은 얼마나 되는가?

마케팅 KPI

2) 고객이익률점수 Customer Profitability Score (CPS)

고객을 확보하고 유지하기 위한 광고, 고객 서비스 등의 비용을 고려한 개별 고객별 기여 이익이 얼마인가?

3) 고객생애가치 Customer Lifetime Value (CLV)

현재 보유 고객별로 과거 또는 미래에 예상되는 구매액의 합은 얼마인가? 상대적으로 가치가 높은 고객은 누구인가?

4) 고객보유율/재방문율 Customer Retention Rate (CRR)

얼마나 많은 고객이 재구매/반복구매를 위해서 또 올 것인가? 고객들이 당신의 브랜드, 기업, 서비스 얼마나 충성적인가?

5) 전환률 Conversion Rate

고객문의, 영업콜, 웹페이지 방문을 얼마나 잘 구매고객으로 전환시키고 있는가?

6) 상대적 점유율 Relative Market Share

동일시장내 기술 지표 사용 당신의 경쟁사와 비교했을때, 전체 파이중에서 당신의 조각이 얼마나 큰가?

2. 재무적인 성과 KPI – 7개

1) 매출성장률 Revenue Growth Rate

당신의 매출이 증가하고 있는가?

2) 순이익 Net Profit

총수입에서 총지출을 뺀 순전한 이익

3) 순이익률 Net Profit Margin

순이익을 세후 순매출액으로 나눈 비율. 최종적으로 주주에게 남은 부분의 정도

4) 매출총이익률 Gross Profit Margin

매출총이익을 매출액으로 나눈 비율, 매출원가가 얼마나 효율적인지를 평가하는 지표 (기업의 부가가치 창출 능력)

5) 영업이익률 Operating Profit Margin

영업이익을 매출액으로 나눈 비율. 제품판매로 인한 이익의 정도로서 상품/서비스/ 운영의 경쟁력을 나타냄

6) 투자수익율 Return on Investment

회사의 운영 관점 (투자에 대한 비용)에서 투자대비 수입의 정도. 사업부/사업의 경영성과를 종합적으로 측정 관리하기 위한 지표

7) 현금전환기간 Cash Conversion Cycle

=재고자산회전기간 + 매출채권회전기간 + 매입채무회전기간

사업을 영위하는 전 과정에 있어서 현금의 유입에 걸리는 시간이 얼마인가?

3. 내부 프로세스 KPI - 8개

1) 역량 가동률 Capability Utilization Rate (CUR)

=(실제 Output/ 잠재 Output) X 100

당신이 가용한 자원을 활용한 업무의 총량으로 잠재력을 달성하고 있는가? 현재의 운영 효율을 측정하는 지표

마케팅 KPI

2) 프로젝트일정편차 Project Schedule Variance (PSV)

=(프로젝트의) 벌어들인 가치 – (프로젝트의) 예정된 가치

당신의 프로젝트가 예정한 시간에 완료되는가?

3) 프로젝트비용편차 Project Cost Variance (PCV)

= (프로젝트의) 벌어들인 가치 – (프로젝트의) 실제 비용

당신의 프로젝트가 예산을 초과하지 않고 달성되는가?

4) 프로젝트성과가치 Earned Value (EV) metric

당신의 회사가 진행중인 프로젝트가 벌어들이고 있는 가치(매출)

5) 주문완료주기 Order Fulfillment Cycle Time (OFCT)

고객이 주문 이후 제품/서비스가 딜리버리 될 때까지 소요된 시간

6) 주문정시달성율 Delivery in Full on Time (DIFOT) rate

전체 고객주문 건수 대비 정시에 채워진 고객 주문 건수 비율. 딜리버리 성과를 측정함

7) 품질지수 Quality Index

당신의 제품 혹은 서비스의 품질이 고객이 기대하는 수준만큼 높은가?

8) 프로세스 다운타임 Process downtime level 기술 지표 사용

서비스 불가, 기술적인 장애, 혹은 직원의 병가 등으로 인해 허비되는 시간이 얼마인가?

4. 임직원/HR KPI – 5개

1) 직원옹호점수 Staff Advocacy Score

당신의 직원이 직장으로서 회사를 추천할 가능성이 얼마나 높은가?

2) 임직원 업무 관여도 Employee Engagement Level

임직원의 행동이 비즈니스의 전체 목표달성에 어떻게 기여하는가?

조직과 임직원간 관계의 우선순위에 대한 정도.

3) 브래드포드 결근지수 Absenteeism Bradford Factor

예상치 못한 직원의 (무단)결근에 따른 영향(비용)은이 얼마나 되는가?

마케팅 KPI

4) 인당 부가가치 창출도 Human Capital Value Added (HCVA)

=(영업이익 + (총보상 + 복리후생))/ 직원수

개별 직원 1인당 창출하는 재무적인 부가가치

5) 360도 피드백 비교 360-degree feedback score

서로에 대한 평가와 본인들에 대한 평가를 비교하여 얼마나 차이가 나는지?

상사, 부하, 동료, 본인, 고객 등 다양한 평가자에 의한 평가

마케팅KPI 계산해보기

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Richard Jo

CEO & Founder at Performars “If you think you can you can. and if you think you can't you're right” Hands-on experience from strategy shaping to business operations in a cross-cultural market environment. Senior trainer at Richardson. Cross-cultural competence Coach. Worked at IBM, Deloitte, Gartner, GfK, Fuji Xerox.

입문자를 위한 암호화폐: 기술 지표

* 이 글은 datadriveninvestor에 작성된 Sara Mohammed의 글을 번역하였습니다.

Subreddits, Quora Spaces와 수많은 블로그에 암호 화폐 시장에서 수익을 얻을 수 있는 방법들이 가득하지만 실은 말처럼 쉽지가 않다. “기술 지표 사용 바이 더 딥(buy the dip)”과 같은 조언만으로는 도움이 되지 않는다. 다른 사람들보다 더 나은 성과를 내기 위해서 더 계산적이고 정보에 입각한 결정을 내리도록 할 수 있는 것들이 많다.

이를 위한 한 가지 방법은 긍정적인 방식으로 추세를 따라가고 추세가 역전되려 할 때 정신을 바짝 차리는 것이다. 수많은 지표와 패턴이 있지만, 모든 시장 상황에 적용할 수 있는 하나의 지표는 없다.

이것이 바로 트레이더들이 트렌드 시장이나 레인지 바운드 시장에서 도움이 되는 많은 지표들을 사용하는 이유이다. 그러나 트레이더가 이용할 수 있는 모든 종류의 지표를 사용한다는 것은 아니다. 사실 종종 너무 많은 지표를 사용하는 것은 부정적인 영향을 미칠 수 있고 더 많은 혼란을 일으킬 수 있다.

시간이 지남에 따라 트레이더들은 차트 리딩 능력을 강화하면서, 거래 스타일에 가장 적합한 지표로 지표의 수를 최소화한다. 이 포스팅에서는 이동 평균과 상대 강도 지수(relative strength index)에 대해 설명할 것이다. 우리는 기술 지표 사용 지표를 효율적으로 사용하는 방법을 살펴보겠지만, 기술적인 부분에 대해서는 깊이 파고들지 않을 것이다. 이번 포스팅을 통해 기술 분석 기술을 향상 시킬 수 있을 것이다.

이동 평균

암호 거래에 일반적으로 사용되는 지표는 이동 평균이다. 이동 평균은 가격 이동이 이미 발생한 후 피드백을 제공하기 때문에 추세를 따른다. 이동 평균은 여러 가지 방법으로 계산할 수 있으며, 기간은 주요 매개 변수이다. 그 중 가장 널리 사용되는 것은 20, 50 및 200 주기 이동 평균이다. 단기 트레이더들도 5년, 10년 이동 평균선을 사용하지만 이는 모든 트레이더들에게 좋은 선택은 아닐 수 있다.

이동 평균에는 네 가지 유형(단순, 지수, 평활 및 가중)이 있지만, 가장 널리 사용되는 유형은 단순 및 지수 이동 평균이다. 계산을 위해 지수 이동 평균(EMA)은 최근 가격 데이터에 대한 가중치를 더 많이 제공한다. 따라서 가격 변화에 빠르게 반응한다. 반면, 단순 이동 평균은 가격 데이터와 동일한 가중치를 제공하기 때문에 가격 변화에 비교적 더디게 반응한다.

그래서 우리는 EMA를 더 짧은 기간 동안 사용하는 트레이더들을 보게 된다. 아래 예제에서 10일 이동 평균은 흰색, 20일 이동 평균은 녹색으로 나타난다. 이동 평균을 사용하는 두 기술 지표 사용 가지 주요 방법은MA를 가로지르는 가격(예: 1월 3일) 또는 두 개의 MA에서 서로 다른 시간 간격(예: 2월 10일)을 찾는 것이다.

Source: Quadency

상대강도지수(RSI)

상대 강도 지수(RSI)는 진동자로, 경계 범위 내에서 움직인다. 가격 이동 속도와 변화에 대한 데이터를 담고 있으며 0에서 100 사이의 값을 가질 수 있다.

일반적으로 RSI 값에는 세 가지 주요 범위가 있다. 첫째, 30 미만의 값을 과매도(약세 시장에서는 과매도된 영역을 20개까지), 70개 이상의 값을 과매수(강세 시장에서는 과매수된 영역을 80개까지 이동할 수 있음)라고 한다. 세 번째로 고려해야 할 범위는 RSI가 긴 시간 동안 50 언저리를 교차할 때이다. 이는 RSI에 가장 널리 사용되는(즉, 발산을 발견하는 것) 중 하나인 잠재적 추세 반전을 나타낼 수 있다.

다음 이미지는 RSI가 2월 10일에 50 레벨을 교차한 후 추세 반전을 통해 이를 보여준다.

Source: Quadency

많은 신규 투자자들에게 이동 평균과 RSI는 시장의 동향을 파악하기 위해 배우는 첫 번째 지표이다. 투자자들이 시장에 역행하고 불에 타는 것을 피할 수 있도록 하기 위함이다.

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트레이더들은 자산의 가격 변동에 대한 추가적인 인사이트를 얻기 위해 기술적 지표를 사용합니다. 이러한 지표들은 현 시장 환경에서 보다 쉽게 패턴을 파악하고, 구매 및 판매 신호를 파악할 수 있게 합니다. 다양한 유형의 지표들이 존재하며, 단타, 스윙 트레이더 및 때로는 장기간의 투자자들에 이르기까지 폭넓게 이를 사용하고 있습니다. 일부 전문 분석가들과 숙련된 트레이더들은 자신만의 지표를 개발하기도 합니다. 이번 아티클에서는 가장 잘 알려진 기술적 분석 지표들에 대해 간략히 살펴볼 것입니다. 트레이더라면 누구나 이를 시장 분석 도구로 유용하게 사용할 수 있을 것입니다.

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1. 상대적 강도 지수(RSI)

상대적 강도 지수(RSI)는 자산이 과매수 또는 과매도 되고 있는지를 알려주는 모멘텀(momentum) 지표입니다. RSI는 최근 가격 변화를 측정합니다(일반적인 설정은 최근 14 주기 즉, 14일이나 14시간 등입니다.). 해당 데이터는 0과 100 사이의 값을 갖는 오실레이터(oscillator)로 표시됩니다.

상대적 강도 지수는 모멘텀 지표이기 때문에, 가격이 변화하는 곳에서 비율(모멘텀)을 보여줍니다. 이는 가격이 상승하는 동안 모멘텀이 상승하면 상승 추세가 강하다는 의미이며, 더 많은 매수자들이 참여하고 있다는 것입니다. 반면, 가격이 상승하는 동안 모멘텀이 기술 지표 사용 하락하면, 머잖아 매도자들이 시장을 점령할 수도 있다는 것입니다.

상대적 강도 지수에 대한 전통적인 해석은 70이 넘을 경우 자산이 과매수 되고 있으며, 30 아래일 경우 과매도 되고 있다고 해석합니다. 따라서 값이 양 극단에 위치할 경우 추세가 전환되거나 끝날 수 있다는 걸 의미할 수 있습니다. 그렇지만 해당 수치를 직접적인 매수 또는 매도 신호로는 생각하지 않는 편이 좋습니다. 다른 여러 기술적 분석 기법처럼, 상대적 강도 지수 또한 잘못되거나 오해의 기술 지표 사용 소지가 있는 신호를 제공할 수 있습니다. 따라서, 거래를 시작하기 전 언제나 다른 요소들을 함께 고려하는 것이 중요합니다.

2. 이동 평균(MA)

이동 평균은 시장 잡음을 걸러내고 매끄러운 가격 움직임을 보여주며, 추세의 방향을 강조합니다. 이동 평균은 과거 데이터에 기초하는 후행성 지표입니다.

가장 많이 사용되는 이동 평균은 단순 이동 평균(SMA 또는 MA)과 지수 이동 평균(EMA)입니다. 단순 이동 평균은 특정 기간 동안의 가격 데이터를 참조해 평균을 산출합니다. 예를 들어, 10일 단순 이동 평균은 지난 10일간의 평균 가격을 계산해 표시됩니다. 반면, 지수 이동 평균은 최근 가격에 더 많은 가중치를 둡니다. 이는 최근의 가격 움직임에 보다 민감하게 반응합니다.

앞서 언급한 기술 지표 사용 것처럼, 이동 평균은 후행성 지표입니다. 기간이 길수록, 더 큰 지체가 발생합니다. 따라서 최근 가격에 대해 200일 단순 이동 평균은 50일 단순 이동 평균보다 느리게 반응할 것입니다.

트레이더들은 현 시장 추세를 판단하기 위해 가격과 특정 이동 평균의 상관 관계를 활용하곤 합니다. 예를 들어, 가격이 200일 단순 이동 평균보다 높게 유지되고 있다면, 많은 트레이더들은 해당 자산이 불 마켓(bull market)에 있다고 간주할 수 있습니다.

트레이더들은 또한 이동 평균을 매수 또는 매도 신호로 번갈아 가며 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 100일 단순 이동 평균이 200일 단순 이동 평균 아래로 교차하게 될 경우 이는 매도 신호일 수 있습니다. 그런데 이러한 교차는 정확히 무엇을 의미하는 것일까요? 이는 지난 100일간의 평균 가격이 지난 200일간의 평균 가격보다 낮다는 것을 의미합니다. 이를 매도 신호로 보는 관점은 단기간의 가격 움직임이 더 이상 상승 추세를 따라가지 않고 있으며, 추세가 뒤바뀔 것이라 보는 기술 지표 사용 것입니다.

이동 평균에 대해 더 알아보고 싶으신가요? 바이낸스 아카데미의 아티클 이동 평균(MA)을 확인해 보시기 바랍니다.

3. 이동 평균 수렴 확산(MACD)

이동 평균 수렴 확산(MACD)은 특정 자산에서 두 이동 기술 지표 사용 평균 간의 관계를 보여주는 것으로 모멘텀을 결정하는 데 사용됩니다. 이는 이동 평균 수렴 확산선과 신호선, 두 개의 선으로 구성됩니다. 이동 평균 수렴 확산선은 12 지수 이동 평균에서 26 지수 이동 평균을 추출하여 계산됩니다. 이후 이동 평균 수렴 확산선의 신호선인 9 지수 이동 평균 위에 표시됩니다. 많은 차트 분석 도구에는 히스토그램이 포함되곤 하는데, 이는 이동 평균 수렴 확산선과 신호선의 간격을 보여줍니다.

이동 평균 수렴 확산과 가격 움직임 간의 차이를 살펴봄으로써, 트레이더는 현 추세의 강도에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 가격이 더 높은 고점을 형성했으나 이동 평균 수렴 확산 고점이 낮아졌을 경우, 머잖아 시장 추세가 반전될 수 있습니다. 그렇다면 이 경우 이동 평균 수렴 확산을 통해 무엇을 알 수 있을까요? 모멘텀이 약해지는 동안 가격이 상승한다면, 가격이 하락하거나 추세가 역전될 확률이 높다는 것을 의미합니다.

트레이더는 이동 평균 수렴 확산선과 신호선이 교차하는 순간에 이를 활용할 수도 있습니다. 예를 들어, 이동 평균 수렴 확산선이 신호 선 위로 교차할 경우, 이는 매수 신호일 수도 있습니다. 역으로, 이동 평균 수렴 확산선이 신호선 아래로 내려간다면, 매도 신호일 수도 있습니다.

이동 평균 수렴 확산은 보통 상대적 강도 지수(RSI)와 함께 사용되는데, 두 가지 지표가 서로 다른 요소를 통해 모멘텀을 측정하기 때문입니다. 이는 두 가지를 함께 사용하면 시장에 대한 보다 온전한 기술적 전망을 얻을 수 있다는 가정에 기반하고 있습니다.

4. 스토캐스틱 RSI(StochRSI)

스토캐스틱 RSI는 자산이 과매수 또는 과매도 상태인지를 결정하는데 사용되는 모멘텀 오실레이터입니다. 이름에서 알 수 있듯, 이는 상대적 강도 지수(RSI)에서 파생된 것으로 가격 데이터 대신 상대적 강도 지수 값을 사용합니다. 이는 스토캐스틱 오실레이터라 하는 공식을 일반적인 상대적 강도 지수 값에 적용한 것입니다. 일반적으로 스토캐스틱 RSI 값은 0에서 1 사이의 값(또는 0에서 100)을 갖습니다.

스토캐스틱 RSI는 빠르고 민감하기 때문에 이해하기 까다로운 상당히 많은 트레이딩 신호를 만들어낼 수 있습니다. 일반적으로 스토캐스틱 RSI는 범위의 최상단 또는 최하단에 가까울 때 가장 유용한 경향이 있습니다.

0.8 이상의 스토캐스틱 RSI는 보통 과매수 상태로 간주되며, 0.2 이하의 값은 과매도 상태로 간주될 수 있습니다. 값이 0이라면 상대적 강도 지수 값이 측정 기간(일반적으로 기본 설정은 14) 동안 최저치임을 의미합니다. 역으로, 값이 1이라면 측정 기간 동안 상대적 강도 지수 값이 최고치임을 뜻합니다.

상대적 강도 지수를 사용하는 방법과 유사하게, 과매수 또는 과매도 스토캐스틱 RSI 값이 반드시 가격 역전을 의미하는 것은 아닙니다. 스토캐스틱 RSI는 RSI 값(스토캐스틱 RSI가 파생되는)의 최근 측정값이 극단에 가까운 정도를 보여주는 것입니다. 또한 스토캐스틱 RSI는 상대적 강도 지수 지표보다 민감하므로, 더 많은 가짜 혹은 오해의 소지가 있는 신호를 만들어내는 경향이 있다는 걸 잊어서는 안 됩니다.

5. 볼린저 밴드(BB)

볼린저 밴드는 시장 변동성을 측정하는 동시에, 과매수와 과매도 상태를 파악하는데 사용됩니다. 볼린저 밴드는 단순 이동 평균(중간 선), 위쪽 선, 아래쪽 선, 세 개의 선으로 구성됩니다. 설정은 다양할 수 있지만, 위쪽과 아래쪽 선은 일반적으로 중간 선의 표준 편차입니다. 변동성이 증가하거나 감소하면, 밴드의 폭 또한 커지거나 줄어듭니다.

보통 가격이 위쪽 선에 가까워질수록 차트상의 자산은 과매수 상태에 가깝다는 것을 의미합니다. 역으로, 가격이 아래쪽 선에가까워질수록 과매도 상태일 수 있음을 뜻합니다. 대부분의 경우 가격은 밴드 안에 있기 마련이지만, 드물게 아래나 위를 돌파하기도 합니다. 이러한 경우는 그 자체로 트레이딩 신호는 아닐 수 있지만, 극단적인 시장 상황을 보여주는 것일 수 있습니다.

볼린저 밴드에서 중요한 또 한 가지는 스퀴즈(squeeze)라 하는 것입니다. 이는 변동성이 낮은 기간을 가리키는데, 모든 선이 아주 가깝게 붙어 있습니다. 이는 미래의 잠재적인 변동성을 암시하는 것일 수도 있습니다. 이와 반대로, 선들이 몹시 멀리 떨어져 있다면, 변동성이 줄어드는 기간이 찾아올 수도 있습니다.

지표는 데이터를 보여주지만, 데이터를 해석하는 것은 상당히 주관적이라는 것을 염두에 두는 것이 중요합니다. 개인적인 편견이 의사 결정에 영향을 주는 것은 아닌지, 언제나 한 발짝 물러나 생각해 보는 것이 좋습니다. 어느 트레이더에게는 직접적인 매수 혹은 매도 신호인 것이 다른 누군가에게는 시장 잡음에 불과할 수도 있습니다.

대부분의 시장 분석 기법처럼, 지표 또한 다른 지표 또는 기초적 분석(FA)과 같은 다른 방법들을 조합해 사용하는 것이 가장 좋습니다.


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