주식 프로그램 매매

마지막 업데이트: 2022년 4월 16일 | 0개 댓글
  • 네이버 블로그 공유하기
  • 네이버 밴드에 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 카카오스토리 공유하기
프로그램 매매

주식 프로그램 매매

요즘 코로나로 폭락한 주식 시장을 받쳐주고 있는 사람들이 바로 개미들이라고 하는데요. 폭락한 주식을 저가로 매수를 하고자 하는 개미들이 늘어나면서 개인 주식거래 대금이 최고치를 갱신하고 있다고 합니다.

그런데 주식이라는 것 자체가 리스크가 포함된 위험한 투자라고도 할 수 있기 때문에 무턱대고 주식에 투자하는 일은 없어야 하지 않을까 하는 생각이 듭니다.

주식용어 하나하나를 공부하고 만약 투자를 한다고 하면 신중한 투자를 해야 할 것 같은데요. 주식 용어 중에 자주 사용되는 주식 프로그램 매매란 무엇인지 한 번 알아보겠습니다. 종목 게시판에서 자주 볼 수 있는 용어이기도 하지요.

프로그램 매매는 컴퓨터 프로그램이 이미 입력된 조건에 따라서 주식을 대량으로 사나 파는 것입니다. 프로그램 매매는 현물과 선물의 가격 차이를 이용하여 자동적으로 매매가 되는 것입니다.

그런데 개인 투자자들은 프로그램 매매를 일반적으로 할 수 없으며 증권 회사나 은행 등 주로 기관투자가들이 이용하는 것이지요.

아주 쉽게 설명을 한다면 설정된 컴퓨터 공식(알고리즘)을 토대로 자동적으로 컴퓨터가 주식을 사고 팔고 하는 것을 말합니다. 요즘 인공지능시대라고 말을 많이 하는데, 증권사에서도 데이터 전문가 혹은 인공지능분야의 인재를 원하는 이유도 이 때문이라고 할 수 있지요.

주식 프로그램 매매 여부를 확인하려고 한다면 호가창에서 반복적으로 빠르게 사고 팔고 하는 것을 확인하면 됩니다. 보통 1주 10주씩 빠르게 사고 파는 경우 프로그램 매매라고도 할 수 있지요.

개인 역시 프로그램 매매를 할 수 있는데요. 하지만 자금 여력이 충분하지 않아서 프로그램 매매가 힘든 경우가 많이 있지요.

개인 주식 프로그램 매매 방법

가장 많은 사람들이 이용하고 있는 증권사 프로그램인 키움증권에서는 개인 프로그램 매매를 지원하고 있습니다. 개인 프로그램 매매 방법을 주식 프로그램 매매 알아보겠습니다.

키움증권 캐치 KATCH

HTS상에서 사용이 가능하며 검색번호 4000번 입력

약관동의(키움증권 계좌 있는 사람, 신규개설자는 새로운 계좌 개설)

주식 프로그램 매매는 전문 전업투자자가 아니면 개인이 하기에 어려움이 있을 수 있기 때문에 시간과 자금의 여력이 있는 분들만 도전하는 것이 좋을 것 같습니다.

희망이야기

안녕하세요. 주식투자 블로그 희망이야기입니다. 이번 포스팅에서는 주식 프로그램 매매란? 무엇인지 의미와 현재 활용되고 있는 방법들을 간단하게 살펴보고, 투자자들은 투자종목에서 주식 프로그램 매매가 이루어지고 있는지 확인하는 방법과 확인을 통한 투자활용에 대해서 작성해보겠습니다. 먼저 프로그램 매매란 퀀트투자의 개념으로 생각하시면 됩니다. 계량적 분석에 의하여 매수와 매도에 대한 원칙 알고르즘이 되어 있어서 투자의 심리적 부분을 제외한 기계적 매매를 반복하게 되는 것을 주식 프로그램 매매라고 할 수 있습니다. 사람의 영역을 넘어섰다는 환차익 스프레드가 대표적이라고 할 수 있는데요.

환차익 스프레드의 경우 0.0001초와 같이 기계가 아니고서는 범접할 수 없는 시간단위의 주식 프로그램 매매 변동성을 체크하고 이에 차익실현을 하게 되기 때문에 슈퍼컴퓨터들의 투자영역으로 남게 된 분야입니다. 또한 선물과 현물처럼 동일한 투자대상에 대해서 다양한 투자상품으로 구성되어 있는 경우 두시장은 동일한 상품에 대해서 가격을 추종하지만 가격적인 차이가 발생하였을때 차익상승이 이루어진 부분은 매도, 차익하락이 이루어진 부분은 매수를 반복하여 잃지 않는 계량적투자의 부분도 주식 프로그램 매매라고 불리죠. 이러한 기술적, 데이터통계학적 인공지능의 발전에 따라 증권사에서도 컴퓨터적인재를 많이 채용하는 것을 보면 앞으로 투자를 진행하는데 있어서 꼭 알아두어야 하는 부분이 아닐까하는 생각이 드네요.

주식 프로그램 매매란? 정확한 개념과 의미

주식 프로그램 매매란 위에서 설명드렸던 환차익 스프레드뿐만 아니라 다양한 곳에서 활용되고 있는데요. 대표적인 부분을 추가적으로 설명드리도록 하겠습니다.

콘탱고는 현물가격이 선물가격보다 월등히 낮은 경우를 뜻하게 됩니다. 이러한때에는 같은상품을 추종하게 주식 프로그램 매매 되는 부분에서 가격적인 차이가 발생함으로 선물매도, 현물매수로 주식 프로그램 매매가 이루어자게 됩니다. 이러한 매매는 차익거래 즉 재정거래로써 이론적으로 손해를 보지 않고 이익을 취할 수 있는 방법입니다. 이와 반대로 현물가격이 선물가격보다 높을때에는 백워데이션으로 현물매도 선물매수의 방식을 취하게 됩니다. 이러한 차익거래의 측면은 알고리즘화 하기 쉽기 때문에 이미 컴퓨터프로그래밍상의 주식 프로그램 매매영역으로 사람이 따라갈 수 없는 변동속도로 직접투자가 불가능한 방법이라고 할 수 있죠.

그외에도 주식시장의 차트데이터를 주식 프로그램 매매 종합분석하여 특정상황시에 높은확률로 차익을 얻을 수 있다라는 퀀트 알고리즘을 추출하여 이를 토대로 자동 주식 프로그램 매매를 진행하는 경우도 많습니다. 시대의 흐름으로 증권사측에서도 많은 데이터전문가 혹은 인공지능분야의 인재를 원하는 이유이기도 합니다. 중요한 것은 알고리즘으로 (매매프로세서) 증권사의 HTS상에서는 이러한 자동 프로그램 매매를 개인이 할 수 있게 해주기 떄문에 본인만의 매수매도 원칙이 확고하신 투자자라면 자동 주식 프로그램 매매를 쉽게 이용해보실 수 있답니다. (이용방법또한 설명드리도록 하겠습니다.)

주식 프로그램 매매 확인 및 이용방법

▼ 개인투자자가 가장 많이 사용하고 있는 키움증권 영웅문 HTS로 설명드리도록 하겠습니다. 상단 투자정보 > 프로그램 매매 > 현황으로 들어가셔서 코스피,코스닥 시장에 관련된 프로그램 매매사항을 확인해보실 수 있습니다. [0765]로 지정하셔서 쉽게 접속하실 수도 있습니다. 타증권사또한 같은 기능을 주식 프로그램 매매 제공하지만 편의성으로나 투자에 도움을 받을 수 있는 유용한 업데이트가 꾸준히 진행되는점에서 저는 키움증권을 애용하고 있답니다. 여러분들도 이번기회에 활용해보시는 것을 추천드려요.

▼ 이란에서는 주식 프로그램 매매로 인한 매도와 매수현황 및 시간대에 따른 누적주문량을 확인해보실 수 있습니다. 선물시장과도 직결되는 부분으로 한번 방향이 잡혀 꾸준한 매도 혹은 매수가 발생하게 되면 그날의 상승과 하락을 결정짓는다고 하여도 과언이 아닙니다. 점점 운용되는 금액이 커져가는 자동 주식 프로그램 매매에는 매매세가 강력하기 떄문입니다. 최근들어 꾸준한 매수를 유지하고 있는 프로그램 매매로 인하여서 코스피와 코스닥은 큰 상승을 이어가고 있답니다. 이러한 차트적화면으로도 쉽게 확인이 가능하죠.

▼ 또한 [0778] 종목일별 프로그램매매추이에서는 각종목의 정보도 제공하게 됩니다. 시간에 따른 주문거래 및 량을 확인하실 수 있는데요. 아래에서는 케이엠더블유라는 회사로 꾸준한 프로그램 매수세를 기록함으로 상승이 이루어진 것을 보실 수 있습니다. 그리고 주목할 것은 마지막 종가의 흐름인데 종가에는 무려 1만3천주의 프로그램 매수로 인하여 종가에 크게 오른 모습을 보실 수 있습니다. 개인투자자가 이러한 흐름을 알고 있으면 좋은 투자활용팁은 이곳에 있는데요. 하루중 꾸준한 시간동안 주식 프로그램 매매가 반복하여 매수 혹은 매도를 할 경우, 그날의 시가부터 종가까지 매매패턴이 유지가 될 가능성이 커집니다.

즉, 지속적인 매수를 유지하고 있는 프로그램 매매를 확인하셨다면 종가까지 매도를 유보하는 판단이 유용하다는 것이며, 그반대의 경우에는 빠른 손절을 고려해보시는 것이 좋다는 것입니다.

이러한 주식 프로그램 매매는 1주의 반복, 혹은 10주등과 같이 특정패턴 및 특정시간을 계속해서 반복하는 경우가 많습니다. 위의 매매추이표를 확인하셔도 좋지만 호가창을 보아도 특이한 매매패턴이 반복된다면 프로그램 매매일 확률이 높답니다. 참고하시면 좋겠죠?

증권사 MTS 모바일앱에서 또한 프로그램 매매 추이상황을 쉽게 확인해보실 수 있습니다. 제가 이용한 것은 유진투자증권어플입니다. 굳이 HTS를 고집하실 필요는 없습니다.

개인도 가능한 주식 프로그램 매매 방법 (캐치 KATCH)

키움증권에서는 자동으로 알고리즘에 맞춰서 매수와 매도를 진행해주는 주식 프로그램 기능을 지원하는데요. 이름은 키움증권 캐치 KATCH 입니다. HTS상에서 사용이 가능하며 검색번호 [4000]을 입력하시면 됩니다. 이 서비스를 이용하기 위해서는 새로운 계좌를 개설하여야 하지만 근거계좌 (키움상에서 이용하던 계좌)의 정보를 그대로 이용하기 떄문에 약관동의만 진행해주시면 됩니다. 아래의 사진에서는 계좌개설에 관련된 주의사항을 설명하고 있으니 참고해주시길 바랍니다.

▼ 이용시에는 본인이 직접 조건식을 작성해주셔야 해주셔야하는데 아래 포스팅을 참고해주시면 큰 도움을 받으실 수 있으실 것입니다. 개인에게 제공되는 주식 프로그램 매매로 고난이도의 알고리즘을 구현하기는 쉽지 않지만, 개인투자자의 매수매도원칙의 대다수는 쉽게 적용시킬 수 있을정도로 초단위의 퀄리티 매매의 도움은 받으실 수 있습니다. 또한 실전매매를 진행하시기전에 모의매매로 성과분석을 먼저 진행해보실 수 있기 때문에 큰 문제는 없을 것이리라 생각합니다.

여기까지 주식 프로그램 매매란 무엇인지 개념과 개인이 이용할 수 있는 방법을 모두 알아보았습니다. 투자에 많은 도움되시기를 바라면서 아래 주식투자가이드북에서는 제가 알고 있는 주식투자의 팁을 모두 작성하여 정리하고 있으니 많은 방문하셔서 공부를 해보시기를 바랍니다. 감사합니다.

주식공부, 주식 프로그램 매매

프로그램매매라는 문구가 새겨진 사진입니다.

프로그램 매매

종목의 투자자를 확인하다 보면 "프로그램 매매"를 확인하실 수 있습니다. 오늘은 "프로그램 매매"가 무엇인지에 대해 알아보도록 하겠습니다. "프로그램 매매"는 1976년 미국 증시에서 "DOT"로 처음 도입되었습니다.

개인투자자들은 주식이나 선물을 매매할 때 본인이 직접 HTS를 이용해 쉽게 거래할 수 있지만, 큰 규모의 자금을 운영하는 기관투자자들은 동시에 수십 개 이상의 종목을 매매하기에는 한계가 있습니다. 이를 해결하기 위해 컴퓨터 프로그램에 알고리즘을 설정하여 프로그램이 자동으로 거래할 수 있도록 만들어진 것이 "프로그램 매매"입니다.

2015년 기준 우리나라 전체 프로그램 매매 중 98%가 비차익 매매로 거래되었으며, 이중 95%가 인버스 혹은 레버리지를 거래하는 ETF 상풍과 연계되어있습니다. "프로그램 매매"는 지수의 영향을 많이 받는 시가총액 상위종목의 대형주를 위주로 거래하며 이는 주가지수의 급등락을 유발하기도 합니다.

차익거래 현물과 선물의 가격차이를 이용하는 거래
비차익 거래 현물 거래(포트폴리오에 속한 매매, 인덱스 매매, 차익실현 등

"프로그램 매매"를 큰 틀로 보면 차익거래와 비차익거래로 나눌 수 있습니다. 주식(현물)과 선물/옵션의 가격 차이를 이용해 동시에 두 상품을 사고파는 "차익거래"와 주식(현물)만 거래하는 "비차익거래"가 있습니다. 차익거래는 현물과 선물의 시세 차이를 이용해 거래되며, 등락률과 상관없이 일정한 수익을 발생시킵니다. 비차익거래주식만 대량으로 거래하는 방식의 매매 방식입니다.

"프로그램 매매"가 순매수라고 해서 반드시 주가가 상승하는 것은 아니며, 반대로 순매도라고 해서 하락하지 않습니다. 주식 투자에 있어 참고용으로 활용하는 것이 좋으며, 프로그램 매매와 다양한 지표들을 종합해서 매매하시는 것이 보다 안전하게 매매하실 수 있습니다.

Lalaho

프로그램 매매 란, 컴퓨터 프로그램을 이용해 15개 이상의 종목들을 일시에 거래하는 것을 말한다. 컴퓨터가 사전에 입력된 프로그램대로 매매를 수행하 는 거래라고 할 수 있다. 그래서 프로그램 매매를 시스템 매매, 시스템 트레이닝이라고도 한다.

프로그램 매매는 한번에 200 종목을 대량 거래하는 경우도 있는데, 이렇게 많은 종목과 수량이라도 컴퓨터에 엔터 한 번만 누르면 일시에 거래가 된다. 프로그램매매는 운용하는 자금의 규모가 큰 기관투자자들이나 외국인이 주로 사용한다.

이런 프로그램 매매에는, 차익거래와 비차익 거래가 있다 .

프로그램매매에서 차익 거래란, 현물과 선물의 가격 차이를 통해 이익을 얻는 거래를 말한다. 현물이나 선물 중 가격이 높은 상품을 팔고, 낮은 상품은 사서, 그 차익을 노리는 방법이다. 때문에 현물과 선물을 함께 사고판다.

이런 차익 거래는 다시, 매수차익거래와 매도차익거래로 나뉜다.

º 매수차익거래 - 선물은 매도하고 현물은 매수하는 것

º 매도차익거래 - 선물은 매수하고 현물은 매도하는 것

선물가격에서 현물가격을 뺀 값을 베이시스(Basis)라고 한다. 이 베이시스가 클수록 차익도 커지기 때문에, 프로그램 매매의 차익거래가 활발하게 일어난다.

차익 거래는, 보통 시장의 주식 프로그램 매매 등락과는 상관 없다. 선물과 현물 사이에 차익만 있으면 거래를 하는 경우가 대부분이다.

하지만 차익거래량이 많아지면 매수차익거래는 프로그램 매수세를 , 매도차익거래는 프로그램 매도를 동반하여 주식시장에 영향을 주기도 한다.

비차익거래

비차익거래란, 주문의 편리성 때문에 주식프로그램 매매를 하는 경우를 말한다. 한꺼번에 주식을 사고 팔기 편하기 때문에 프로그램을 사용하는 것이다.

비차익거래는 주식시장의 흐름에 따라 매매가 이루어지는 경우가 대부분이다. 따라서 비차익거래의 프로그램 매매는 시장의 방향성을 드러내 준다.

비차익의 프로그램 매수가 다수 발생한다면, 주식시장을 하 락보다는 상승하는 쪽으로 보고 있다는 뜻이 될 수 있다. 반대로 프로그램 매도가 주로 발생하면, 주식시장의 하락을 예측 하고 있다고 볼 수 있다.

주식 프로그램 매매

컴퓨터 프로그램을 이용하여 증권, 파생상품, 외환 등 유동성 자산을 수십 종목씩 주식을 묶어서(바스켓) 자동으로 거래하는 매매 방식이다.

프로그램 매매란 선물과 현물(KOSPI 200지수)의 가격 차이를 이용하여 현물과 선물을 동시에 사고, 팔아 차익을 남기는 것을 말한다. 이를 '지수차익거래'라고 한다.
프로그램 매매는 "바스켓 매매"라 부르기도 하는데 그 기원은 1976년 뉴욕 증시와 아메리칸 증시에서 가동되기 시작한 DOT(Designated Order Turnaround)라는 주문시스템이다. 프로그램 매매에서 중요한 점은 개별 종목을 사고, 팔듯 주식 프로그램 매매 여러 주식으로 구성된 주식 바스켓을 한꺼번에 사고 판다는 데 있다. 즉 선물이 높게 평가되어 있으면 선물을 팔아 현물을 싸게 살 수 있으므로 프로그램 매수가 일어난다. 반면에 선물이 낮게 평가되어 있으면 선물을 사기 위해 현물을 팔아야 하기 때문에 프로그램 매도가 나온다. 그러나 주식 프로그램 매매 수많은 현물주식과 선물종목으로 구성되어 있는 바스켓 종목을 한꺼번에 사고 팔 수는 없어 컴퓨터 프로그램을 통해 아주 빠른 속도로 미리 등록된 종목들을 하나 하나 주문하여 처리하게 된다.

※ 선물과 현물
- 선물: 파생상품의 하나로 미래 일정 시점의 가격을 미리 정해두고 미래 시점에 인도, 인수할 것을 약속하는 거래이다.
- 현물: 현재의 상품, 주식을 현물 또는 실물이라고 한다.

차익거래(差益去來)는 시장이 정상적인 상태에서 벗어났다가 다시 되돌아올 것을 기대하며 시장 간 혹은 상품 간의 가격 괴리를 이용하는 거래방식이다.
대표적 차익거래로는 지수차익거래가 있다. 예를 들면 선물 시장의 가격과 현물 시장의 가격 차이를 이용하여, 선물이 비싸지고 현물이 싸질 때는 현물을 사고 선물을 파는 전략을, 선물이 싸지고 현물이 비싸질 때는 현물을 팔고 선물을 사는 전략을 구사할 수 있다.
차익거래방식에서는 고빈도매매(HFT,High Frequency Trading)가 이용되기도 한다. 알고리즘 트레이딩에서 일컫는 차익거래는 대체로 통계적 차익거래(Statistical Arbitrage)이다.

통계적 차익거래
통계적 차익거래는 두 시장 혹은 두 종목 간의 가격 차이인 스프레드(Spread)를 통계적으로 분석해, 통계적으로 유의미한 스프레드 범위를 벗어났을 때 스프레드가 가정된 정상 범위로 돌아올 것을 기대하고 포지션을 구축하는 전략이다. 통계적 차익거래에는 페어트레이딩(Pairs Trading)과 프로그램 매매 등이 있다.

페어트레이딩
페어트레이딩은 일반적으로 두 종목 간의 스프레드를 이용한다. 이 거래 전략은 스프레드가 통계적으로 유의미한 범위를 이탈했을 때 정상범위로 돌아올 것을 기대하고 포지션을 구축한다. 여기서 포지션을 구축할 때는 서로 반대 방향의 포지션을 지니게 해야하며, 이 때 적절한 헤지(Hedge)를 통해 현재 스프레드 값과 정상 범위일 때의 스프레드 값 만큼의 차익을 얻는다. 스프레드가 평균으로 돌아올 것을 이용하기 때문에 평균-회귀 전략(Mean-Reversion Strategy)이라고도 불린다.

선물과 무관하게 현물만을 거래대상으로 하여 코스피200 구성종목 중 15개 종목 이상으로 바스켓을 구성한 뒤 바스켓 전체를 일시에 거래하는 프로그램매매를 말한다. 동일한 상품에 대해 두 시장에서 서로 가격이 다른 경우, 가격이 저렴한 시장에서 그 상품을 매입하고 가격이 비싼 시장에 그 상품을 매도해 수익을 얻고자 하는 차익거래와 달리 비차익거래는 한 시장에서 동시에 대량으로 매매하는 것이 특징이다.
한국거래소에서 구분하는 비차익거래에는 인덱스매매, 포트폴리오 인슈어런스(portfolio insurance; PI), 자산배분, 기타매매가 있다.
비차익거래는 시장의 방향성에 투자하는 매매로 많이 사용되며 때때로 이후 가격 변화 방향에 대한 신뢰를 주기도 한다. 그러나 이 역시도 매수해 두었던 프로그램 매수 물량이 일시에 증권 시장으로 쏟아지면 전체적인 주가지수에 하락의 영향을 줄 수 있습니다.
비차익거래가 성공적일 경우 차익거래보다 많은 수익을 올릴 수 있지만 매매 시점을 잘못 파악할 경우 이익이 적거나 손실이 날 수 있다는 단점이 있다.

출처: 위키피디아, 네이버 지식백과

프로그램 매매는 컴퓨터 프로그램이 현물과 선물 가격을 비교해 정해진 조건에 따라 주식을 대량으로 사거나 파는 것으로, 주로 기관과 외국인이 주도하고 있다.
비차익거래가 순매수를 기록했다는 것은 선물 주식이 오를 것으로 것으로 예상하고 싼 현물 주식을 사들였다는 의미이다.
통상 비차익거래가 순매수를 나타내면 현물 수요가 늘면서 지수 상승을 유도하고, 순매도 시에는 매도 물량이 풀리면서 지수가 하락하는 추세를 보인다.

비차익 거래는 시장의 방향성에 투자하는 매매의 성격으로 외국인들의 프로그램 비차익거래 매수세가 강할 경우 시장의 성장에 대한 기대감이 높아지게 된다.

국내 증시의 주체는 외국인과 증권사이다. 두 주제의 매매 방향에 따라 증시의 방향이 결정되는데 15일 외국인은 선물을 9325억원치 순매수, 현물은 4725억원어치 순매도했으며 증권사는 선물을 3440억원어치 순매수, 현물을 3709억원어치 순매도했다. 외국인과 증권사의 현물 매도는 8494억원으로 이날 코스피는 4.75% 급락하였다.

김용구 하나금융투자 연구원은 “국내 증시 수급의 두 축인 외국인과 증권사의 경우 주로 패시브 자금 유출입, 현·선물 차익거래 등에 좌우돼 기계적 매매 성격이 짙다”고 말했다.


0 개 댓글

답장을 남겨주세요