MACD 매매 신호 (발산)

마지막 업데이트: 2022년 6월 7일 | 0개 댓글
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MACD

MACD(Moving Average Convergence & Divergence)

시그널 교차 방식보다 속임수 신호가 적은 장점이 있으나 후행성이 존재해 조금 느리게 신호가 온다. 그래서 다른 지표와 함께 많이 보는 편이다.

추가) MACD Oscillator

MACD와 Signal 간의 차이를 바차트로 나타낸 지표

MACD 보다 빠른 추세 판단에 도움이 되며 주로 다이버전스를 추세판단에 이용한다.

MACD - Signal = OScillator

다이버전스 이후 0선 상향돌파 시 MACD 매매 신호 (발산) 매수, 0선 하향돌파 시 매도

어제의 오실레이터 움직임과 반대일 경우 매매신호로 인식한다.

주가와 오실레이터 사이에 다이버전스 발생시 추세 반전이 예견된다.

Oscillator 값이 0선 상승 MACD 매매 신호 (발산) 돌파는 상승추세로 변환, 하락 돌파는 하락추세로 변환

MACD 선 = eavg(c,period)-eavg(c,period1)

Signal 선 = eavg(eavg(c,period)-eavg(c,period1),period3)

오실레이터 = eavg(c,period)-eavg(c,period1)- avg(eavg(c,period)-eavg(c,period1),period2)

기본적으로 사용되는 기간은 period =12, period1 =26, period2 = 9 이다.

오실레이터 라인설정은 선이 아닌 막대로 변경하자.

MACD지표는 상승과 하락 추세를 한눈에 보기 좋은 강력한 보조지표이다. 다만 MACD와 Signal의 교차의 경우 주가가 변동성이 심하면 무수한 속임수 신호를 MACD 매매 신호 (발산) 만들어낸다.

기준선 0 돌파의 경우는 후행성이 있어 강력한 추세가 아닐 경우 자칫하면 손실을 입을 가능성도 있다.

가장 안정적인 기법은 0선 위에 있을 때 MACD가 Signal을 상향돌파할 때 매수, 0선 아래에 있을 때는 MACD가 Signal을 하향돌파할 MACD 매매 신호 (발산) 때 매도하는 방법이다.

특히나 MACD의 다이버전스는 향후 주가의 변화를 예측할 수 있도록 도와주기 때문에 어느시점에 진입해서는 안되는가 미리 가이드라인을 세워주는 도구라고 볼 수 있다.

#3. MACD

MACD 는 이동평균수렴발산(Mean Average Convergence Divergence)의 약자로, 단기 이동평균선과 장기 이동평균선이 서로 가까워지거나(수렴) 멀어지는(발산) 원리를 이용하여 만들어졌다.주가 흐름의 추세를 확인하고 추세의 강도와 지속성을 파악하는데 활용되는 대표적인 추세추종형 보조지표이다.

2. 산출법

MACD는 단기(12일) 이동평균에서 장기(26일) 이동평균을 차감 하는 방식으로 계산되는데, 최근의 주가 변화를 더 강조하는 지수이동평균이 이동평균으로 사용된다. 서로 다른 길이를 가진 두 이동평균을 비교함으로써, MACD는 주가 추세의 변동을 측정 한다.

단기 이동평균선이 장기 이동평균선 위에 있다면 양수값을, 단기 이동평균선이 장기 이동평균선 아래에 있다면 음수값을 갖게 되며, MACD가 기준선(0)에서 멀어질수록 두 이동평균선의 거리가 서로 멀어지고 있음을 나타낸다 .

[보조지표]Macd

방법4:macd가 signal 선과 많이 벌어져있을때 과열 또는 과매도 라고 판단하기.

Macd의 단기기간은 12일 장기기간은 26일 signal선의 기간은 MACD 매매 신호 (발산) 9일로 설정하시면 됩니다.

상승추세:macd가 계속 0위에서 있을때는 상승추세이므로 그냥 놔둔다.

하락추세:macd선을 사용하지 않는다.(개발자도 하락추세일때는 사용이 적합하지 않는다고 했다.)

횡보(비추세적):macd선을 사용하지 않는다.( 개발자도 하락추세일때는 사용이 적합하지 않는다고 했다.)

*추세의 전환(상승추세--->하락추세,MACD 매매 신호 (발산) 하락추세--->상승추세)

방법1사용:상승추세가 이동평균선의 추세선를 깨면서 동시에 macd도 0을 하향돌파하면 매도한다.(한마디로 추세분석 선행후에 macd를 보조지표로 사용하는것이 유용하다)

방법2사용:macd선이 signal선을 0위에서 하향돌파하면 상승추세에서의 단기주가하락으로 본다.(따라서 0을 하향 돌파 하지 않으면 추세가 이어질 것이라고 보고 계속 가지고 있는다.단기적인 성향이신분들은 0위에서의 데드크로스가 발생했을때 파시면 된다.)

방법3사용:oscillator의 빨간막대길이가 점점 줄어들면 추세가 전환된다고 생각하고 매도, oscillator의 파란막대길이가 점점 줄어들면 추세가 전환된다고 생각하고 매수( 이방법은 너무 위험하다 그래서 이방법만 쓰지말고 말그대로 보조로 사용한다. )

*분기현상(추세의 전환을 알 수 있다.)

주가는 고점을 높이고 macd는 고점을 낮춘다.

주가는 저점을 낮추고 macd는 저점을 높인다.

주간차트와 일간차트를 병행해서 일치할때 매매한다.

동시에 매수신호가 나와야 MACD 매매 신호 (발산) 매수하고 동시에 매도신호가 나와야 매도한다 그렇지 않는이상 한번사면 중장기적으로 우직하게 들고있으면서 우직하게 들고있는다.

아래 그림처럼 만약에 7월27일에 내가 주식을 봤는데 주간차트에서 oscillator 매수신호가 MACD 매매 신호 (발산) 나와서 유심히 봤다고 생각하자 그리고 8월1일날 일간차트를 보니 macd선이 0선을 상향돌파했다. 이때는 주간신호와 일간신호가 일치했으므로 매수신호로 판단한다. 이때를 놓쳤다면 2월28일날에 일간차트를 봤는데 macd선이 0선을 상향돌파하는 매수신호가 나와서 유심히 봤다고 생각하자 그리고 3월8일에 주간차트를 봣는데 oscillator 매수신호가 나왔다. 이때도 마찬가지로 주간신호와 일간신호가 일치했으므로 매수신호로 판단한다. 따라서 주간신호로 시장의 추세를 판단하고,일간신호로 세밀한 시점을 포착한다고 생각하자.

macd는 추세의 전환일 때와 상승추세일 때만 사용합니다. 그리고 이것만 가지고 매매를 결정하는데 있어서는 리스크가 너무 큽니다. 따라서 이동평균선과 거래량등 다양한 수단을 사용하여 추세분석을 한후에 macd를 이용하는게 좋다고 합니다 .저도 처음에 oscillator가 보기편하고 너무 눈에 띄어서 이것만 보고 매매를 했다고 큰고 다친적이 있어서 여러분은 그러지 않기를 빕니다.

그리고 macd를 기존에 떨어지면 얼마나 떨어졌는지 그리고 오르면 어디까지 올랐는지 이런것들을 알아두고 비교하는것도 좋다고 생각합니다.

스마트머니: 고수익의 단기차익을 노리는 기관이나 개인들이 장세의 변화를 신속하게 파악하여 투자하는 자금을 일컫는다 . 시장의 기류 변화를 가장 먼저 파악하고 반응하는 투자기관이나 속칭 큰손으로 불리는 개인의 투자자금을 말하고 월가에서 생겨난 말이다. 스마트머니의 투자원칙은 만기불일치 전략,레버리지 투자,위험자산 투자 총 3가지이다. 금융위기의 조짐이 보이면 투자 동면기에 들어갔다가 금융위기가 해소될 즈음에 투자를 재개한다. 이런한 이유로 스마트머니가 투자축소에 들어갔다가 다시 행보가 빨라지면 금융위기가 마무리되어 간다는 인식도 생겼다. 대표적인 스마트머니에는 사모펀드,헤지펀드,벌처펀드 등이 있다.

주식 보조지표 활용 1( 추세지표)- " MACD (MSCD oscillator)"

MACD(Moving Average Convergence Divergence) : 이동평균 수렴 확산지수 MACD 매매 신호 (발산)

단기 이동평균값과 장기 이동평균값의 차이 를 이용한 지표라고 쉽게 이해하시면 됩니다.

MACD는 이평선의 사이가 멀어지고 다시 가까워지는 흐름(수렴과 확산)의 원리를 기반으로

추세의 변화의 신호로 나타내는 지표입니다.

12일 이동평균선과 26일 이동평균선의 차이를 나타내는 지표이며

MACD 시그널은 9일 이동평균선을 나타냅니다.

아래 그림과 같이 MACD는 MACD 라인(빨간색)과 시그널 라인(파란색)으로 확인할 수 있습니다.

일반적으로 MACD 라인이 MACD 매매 신호 (발산) 시그널 라인을 상향 돌파하는 시점이

골든크로스 를 의미하며 주가가 상승하며

햐향돌파하는 시점을 데드크로스 를 의미하며

주가가 하락하는 경우가 나타납니다.

하지만, MACD의 두 곡선으로 주가의 흐름을 100% 예측할 수는 없겠죠?

MACD는 추세의 전환 시점을 예측하기보다

추세의 방향과 주가의 움직임을 분석하는 데 유용한 지표로 평가됩니다.

많은 분들이 MACD를 보조지표로 사용하고 있지만,

시각적으로 한눈에 쉽게 보이지 않아서

저는 MACD 보다는 MACD OSC 를 보조지표로 차트에 삽입하여 사용 중입니다.

"MACD Oscillator ( MACD OSC)"

Oscillator:

지표 분석 방법 중 하나로 횡보장세에서의 전환점( turning point )을 포착하는 MACD 매매 신호 (발산) 데는 적합하지만 추세가 시작된 이후에는 너무 빨리 나타나 매매에 위험한 신호를 제공한다. 오실레이터( oscillator )란 넓은 의미로는 가격의 움직임을 나타내는 모든 지수를 일컫는 말이고 좁은 의미로는 최근의 가격에서 과거 일정 시점의 가격을 빼서 산출된 결과로 나타난 플러스(+), 마이너스(-) 값을 현재 시점에서 그래프로 나타내어 분석하는 방법이다. 오실레이터를 이용한 분석은 추세분석이나 패턴 분석이 보합 국면, 즉 가격의 변동 폭이 미미할 때 분석하기 어려운 점을 보완해 주며 추세가 뚜렷하지 않을 때 유용하게 이용된다.

MACD매매법을 활용해보자! (Feat. MACD 지표, 시그널, 오실레이터)

블로그 이미지

MACD는 MACD 매매 신호 (발산) Moving Average Convergence & Divergence의 약자로, 이동평균수렴 ·확산지수를 뜻한다.

이동평균선은 주가의 MACD 매매 신호 (발산) 단기변동으로인한 불규칙성을 제거하기 위해, 제럴드 아펠이 개발한 기법으로, 장단기 이동평균선간의 차이를 이용하여 매매신호를 찾는다.

MACD를 이용한 매매기법은 시그널과 오실레이터라는 개념이 사용되는데, 일단 MACD는 MACD 매매 신호 (발산) 12일 지수이동평균과 26일 지수이동평균의 차이를 나타내며, 시그널은 MACD 곡선을 다시 9일 지수이동평균으로 MACD 매매 신호 (발산) 나타내고, 마지막으로 오실레이터는 MACD 값과 시그널 값의 차이를 나타낸다.

MACD

간략하게 다시 정리하면 다음과 같다.

MACD : 12일 지수이동평균 - 26일 지수이동평균


시그널 : MACD의 9일 지수이동평균


오실레이터 : MACD값 - 시그널값

MACD는 주가추세의 방향을 분석하기 위해 사용되고, 오실레이터는 추세의 변화를 빨리 감지하기 위해 사용된다.

일반적으로 MACD곡선과 시그널 곡선이 교차할 때를 매매신호로 보는데, 이 시점은 장기 지수이동평균과 단기 지수이동평균의 차이가 가장 큰 동시에, 오실레이터가 0이고 추세의 변화가 일어나는 시점이다.

매매신호에 대해서 더 구체적으로 살펴보면, MACD 곡선이 시그널 곡선을 골든크로스를 하거나, MACD 값이 0선을 돌파하면 주가 상승 신호로 보고 주식을 매수하면 된다.

MACD는 추세방향을 나타내기 때문에, 양의 값에서 상승은 당연히 주가 상승을 나타내지만, 양의 값에서 하락은 주가하락을 뜻하지 MACD 매매 신호 (발산) 않으며, 오히려 주가가 오르기도 한다.

따라서, 음의 값에서의 상승을 지나치게 긍정적으로 해석하는 것은 지양해야 한다.

MACD는 이동평균선을 이용한 매매기법의 단점을 보완했다는 장점이 있다.

이동평균선은 과거의 데이터를 이용해 앞으로의 추세를 예측한다는 점에서, 시장의 매매속도에 실시간으로 반응하는데에 한계가 있다.

물론 MACD 또한 마찬가지로 과거의 데이터를 이용한다는 점에서 이동평균선과 같지만, MACD는 매매신호가 이동평균선보다 앞서 나타난다는 점에서, 우수하다고 말할 수 있기 때문이다.


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