트레이딩 시그널

마지막 업데이트: 2022년 2월 13일 | 0개 댓글
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김삘롱은 가치투자를 하지 않습니다. 언제나 트레이딩으로 접근하며 기술적 분석에 더 의미를 두고 기술적 지표를 연구하고 트레이딩 시그널 있습니다. 기본적 분석을 기술적 분석에 재료로 사용하고 퀀트 투자자가 되고 싶은 목표가 있습니다.

[데이 트레이딩 기법Ⅷ]‘헤어지면 반드시 또 만난다’

이제부터는 차트를 이용한 데이 트레이딩 기법을 소개하고자 한다. 주식 시장에는 아주 많은 차트가 알려져 있다. 투자자들은 지금도 새로운 차트를 만들고 또 검증하고 있다. 많은 차트 분석가들이 데이 트레이딩에는 전통적인 차트분석 방법이 맞지 않는다고 푸념을 한다고들 한다. 하지만 필자는 당당히 말하고 싶다. 새로운 매매기법들이 생기면 또한 새로운 방법으로의 해석이 필요하다고. 전통적인 차트분석 방법과 데이 트레이딩과의 적용방법에 대한 분석과 적용의 예를 들어보고자 한다.

MACD(Moving Average Convergence & Divergence)는 ‘이동평균 수렴확산 지수’라고 하며, 만나면 헤어지고 헤어지면 또 만난다는 불교의 철학적 의미인 회자정리에서 유래되어 만들어졌다는 속설이 트레이딩 시그널 있다. 주가 그래프에는 이동평균선이라는 것이 있는데 이 이동평균선에는 5일, 20일, 60일, 1백20일 등이 있고, 이는 다시 단기(5, 20일)와 중기(60일), 장기(1백20일)로 나누어진다.

장단기 이동평균선들이 주가의 흐름에 따라 벌어졌다가는 횡보의 시기가 오래되면 모두 만나는 때가 오게 된다. 이때가 되면 주가는 다시 상승을 하든지, 아니면 하락을 한다. 그래서 단기와 중기, 장기 이동평균선들이 또다시 벌어지게 된다. 이 성질을 이용해 주가가 다시 만날 시기가 임박했다는 신호를 선행적으로 알려 트레이딩 시그널 주기 위해 고안된 것이 MACD인 것이다.

2. MACD의 고안자와 공식

제럴드 아펠(Gerald Appel)이 개발했으며 공식은 다음과 트레이딩 시그널 같다. (MACD곡선 : 단기이동평균) - (장기이동평균 시그널곡선 : N일의 MACD)이동평균.

시그널과 MACD를 함께 활용해야 한다. 이 시그널과 MACD의 이격률이 가장 큰 시점이 오게 되면 곧 회기한다는 신호로 사용하면 된다.

4. 데이 트레이딩에서의 사용방법

MACD만을 활용한 데이 트레이딩은 위험천만. 어디까지나 활용가능한 한 가지 보조지표로서만 사용해야 한다는 전제로 기법을 소개하고자 한다.

시그널과 MACD가 많이 벌어져 있는 상태에서 그 효과가 크다. 특히 MACD가 시그널의 밑에서 멀어져 있고, 그 부분이 차트의 하단 부분에서 사이가 크게 벌어졌다면 곧 시세가 상승세로 돌아설 가능성이 많다는 것을 염두에 두어야 할 것이다. 반대로 차트의 상단에서 시그널위에 있는 MACD가 위로 많이 벌어졌다면 곧 주가가 하락할 것이라는 암시이다.

일반적으로 시그널과 MACD가 교차될 때가 매수와 매도 시기라고 설명된다. 하지만 데이 트레이딩에서, 그러한 방식을 쓰게 되면, 그야말로 추격매수와 추격매도로 손해만 보는 투자방식이 될 것이다. 더 자세한 설명을 덧붙이자면 대박종목이 걸렸을 때 그 매도 시기는 아주 정확히 찍어 준다는 사실이다.

예를 들어 어쩌다 매수 후 곧바로 큰폭의 상승을, 그것도 아주 빠른 시간 안에 접하였다고 가정하자. 초보자들은 공식적인 매매라 하여 아주 쉽게 매도하게 되어 정작 큰 이익을 눈 앞에서 놓치는 경우가 허다하다. 그러나 이때 MACD를 이용하게 되면 보다 정확한 매도 시기를 알려 주는 경우가 아주 많다. 특히 매도시기는 비교적 잘 맞아 떨어진다.

5. MACD 오실레이터(Oscillator) : 진동자 활용법

MACD 오실레이터는 0을 중심으로 0 위에 위치하면 주가의 강세를 나타내며 0 아래쪽에 위치하면 반대로 약세를 나타낸다. 0 아래쪽 깊은 곳에서 반전할 때가 매수시점으로 인식할 수 있다. 반대로 0의 위쪽에서 그것도 아주 먼곳에서 하락으로 반전하게 되면 큰 시세 후 하락의 신호로 받아들여 곧 매도로 이어주는 신호로 해석할 수 있다.

한편 오실레이터의 추세반전을 이용한 매매방법도 있다. 예를 들어 오실레이터가 0선을 상향돌파하면 강력한 매수신호로, 하향돌파하면 강력한 매도신호로 받아들일 수도 있다는 얘기다.

또 MACD가 시그널을 만나러 오다가 다시 방향을 전환할 경우도, 매도와 매수신호로 받아들일 줄 아는 신축적인 사고를 할 줄 알아야 한다. 그래야 차트를 이용한 매매를 하는데 적합하다 할 수 있을 것이다.

키움증권, 해외파생 시스템 트레이딩 이벤트 실시

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[뉴스핌=김지완 기자] 키움증권은 내달 28일까지 ‘해외파생 시스템 트레이딩 시그널 메이커 KNOCK KNOCK 1+1 이벤트!’를 시행한다고 20일 밝혔다.

키움증권은 해외선물 시스템 트레이딩 서비스인 ‘해외파생 시그널 메이커(Signal Maker)’를 제공하고 있으며, 해외선물 자동 주문 시스템을 널리 홍보하고 이용 저변 확대를 기하고자 이번 이벤트를 시행한다고 밝혔다.

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이번 이벤트는 퀴즈에 참여하고 ‘해외파생 시그널 메이커’를 처음 신청한 선착순 100명에게 GS25 상품권 1만원권 또는 신세계 백화점 상품권 1만원권을 지급하고, ‘해외파생 시그널 메이커’ 1개월 체험 기회를 더불어 제공하는 1+1 트레이딩 시그널 형식의 이벤트로 진행된다.

김정훈 키움증권 글로벌영업팀장은 “해외파생 시그널 메이커’는 해외선물 투자 시 감정의 변화에서 오는 투자 판단의 오류를 최대한 배제시켜 더욱 정확하고 객관적인 매매를 실행할 수 있게 해주는 훌륭한 도구이다"면서 "이와 같이 보다 과학적이고 진보된 시스템 트레이딩 투자기법을 제공하는 ‘해외파생 시그널 메이커’의 이용 저변 확대를 기하고자 이번 이벤트를 시행하게 됐다"고 밝혔다.

해외파생 시그널 메이커 서비스는 키움증권 홈페이지, HTS 외 영웅문앱을 통해서도 간단하게 신청이 가능하다. 이벤트에 대한 자세한 내용은 키움증권 홈페이지를 참고하거나 키움금융센터를 통해 확인 가능하다.

금 거래(xauusd) 트레이딩 시그널 무료 분석

최근, 러시아가 트레이딩 시그널 우크라이나를 침공하면서 전세계가 흔들렸으며, 러시아는 멈추지 않았고, 지금까지 갈등은 계속 되고 있으며, 여기서 우리는 전쟁이나 지정학적 갈등이 생겼을때 마다 과거의 데이터 흐름을 분석하고, 미래를 대비해야 합니다.

우크라이나 사태와 금가격

지난 몇달 간, 러시아와 우크라이나 간 전쟁 상황이 고조되면서 금값이 엄청나게 뛰어 올랐습니다. 1월 말 온스당 1786달러를 기록했던 국제 금 선물 가격은 최근 트레이딩 시그널 날싸인 3월 9일 기준 $2048로 15% 가까이 증가하였습니다.

금은 대표적인 안전 자산임데 동시에, 대표 인플레이션 헤지 수단으로 꼽히는 투자 옵션이므로 이러한 결과는 어찌보면 당연하다고 할 수 있습니다만, 지난해 마이너스 수익률을 기록하며 좋지 않은 모습을 보여주었습니다. 2020년 코로나 대유행으로 세계경제가 둔화됐을 때만 해도 금값은 온스당 2000달러를 넘어서며 안정 자산으로서의 위용을 떨쳤으나, 지난해에는 각국 물가가 끊임 없이 증가하는데도 금 가격은 그 반대의 움직임을 보여주었습니다. 혹자는 비트코인 및 가상화폐에 그 위치를 빼앗겼다는 의견도 제시했습니다.

하지만 다시 안전 자산으로서의 금의 인기가 재촉발 되고 있는데 이는 금리 인상 리스크에 러시아-우크라이나 전쟁까지 겹치면서 전 세계의 금융시장이 불안정해지자 금에 대한 매수세가 증가하였기 때문입니다. 또한 전쟁이 예상보다 증가하면서 금 투자에 대한 수요가 분명히 증가하고는 있습니다만, 최근 너무나 큰 상승세 탓에 금 투자에 망설이는 사람들도 적지 않습니다.


현재의 사태로 인해 금융 시장이 뒤흔들리고 있지만, 그중에서도 특히 관심을 받는 금에 대해서 다루어 보았습니다. 여러분은 우크라이나, 러시아 사태, 여러분은 앞으로 이러한 지정학적 갈등에 금융 시장이 어떻게 변할 것이라고 예측하시나요? 트레이딩 시그널

금 투자 플랫폼

금, 은은 포트 분산 목적으로 많이 거래되며 현물 가격을 통해 실제 시세를 직접 이용할 수 있습니다(아래에 자세한 설명).

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퀀트 시그널 제작 기초 - 볼린저밴드 (1)

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김삘롱은 가치투자를 하지 않습니다. 언제나 트레이딩으로 접근하며 기술적 분석에 더 의미를 두고 기술적 지표를 연구하고 있습니다. 기본적 분석을 기술적 분석에 재료로 사용하고 퀀트 투자자가 되고 싶은 목표가 있습니다.

자동매매를 트레이딩 시그널 만들기는 매우 쉽다. JSON 형태의 자료를 거래소에 전달하기만 하면 되기 때문이다. 프로그램언어의 초보자도 핵심만 배우면 금새 따라 만들 수 있다고 생각한다. 그러나 지금 부터 내가 다룰 이야기는 자동매매 프로그램이 아닌 시그널 전략을 만들고 백테스팅하는 방법을 쉽게 많은 사람들에게 알리고자 글을 작성해보고자 한다. 시작은 대중성 있는 볼린저밴드를 다뤄볼까 한다. 이미 많이 알려져 있기 때문에 볼린저밴드만으로 우리가 기술적 지표를 어떻게 이용해야 하는지 엿볼수 있지 않을까 하는 생각이 된다.

볼린저밴드

재무분석가 존 볼린저가 1980년에 개발한 기술적 보조지표로 20일 이동평균선을 기본적으로 사용하며(물론 이 20일은 변경할 수 있다.) 이동의 흐름에 가격구성을 종합해 고가 저가의 편차를 시각적 표현을 더해 밴드의 형태로 만든 지표이다.

토막상식 : SMA는 Simple Moving Average약자로 "단순이동평균선"으로 불려진다. 따라서 볼린저밴드의 기본 세팅은 SMA20이다.

대중성과 인기의 비결

1. 트위터를 통한 소통

존 볼린저는 현재도 생존중이며 트위터를 통해 대중과 소통한다.
비트코인 50k 간다던 존볼린저.
최근에는 이더리움을 바라보고 있고 W 패턴을 참 좋아함.

2. 표준편차를 더해 안정성을 보완

머리가 어질어질 하고 벌써부터 현기증이 난다. 하지만 이 표준편차의 존재의 이유에 대해서는 시그널제작을 트레이딩 시그널 위해 살펴볼 이유가 분명하다. 추측 통계학을 공부해봤다면 들어봤을 단어이기도 한데 평균, 표준점수, 백분위등과 함께 표준편차가 사용된다. 데이터 집합의 산포를 정량화 하는 것에 일반적으로는 사용된다. 볼린저 밴드는 SMA Length(SMA20)에 따른 평균을 구해야 하므로 표준편차는 더욱 중요하다. 이 표준편차는 변동성을 감소하는 중요한 역할을 하게된다.

그림에서 설명된바와 같이 데이터의 평균을 계산하고 값에서 평균을 빼고 차이를 곱한다. 중요한건 음수를 제거한다는 내용이다.자 이제 쉽게 설명하면 1, 2, 2, 4, 6이 있고 표준 편차를 구해본다면 공식은 아래와 같다. 여기서 숫자는 캔들의 크기로도 볼 수 있고 1에서 2까지는 변동성이 없지만 갑자기 4까지 올라간다는것은 100%가 상승한 것이고 6까지 올라가는 것은 이전 4의 가격에서 50% 상승을 의미한다. 종합을 해보면 최종적으로 모든 수를 더해 나온 편차는 3이다. %로 바라보고 이야기 했으니 30%로 볼 수도 있다.트레이딩 시그널

토막상식 : 계산기에는 s x라는 마크가 보였을것. 이것이 표준편차다.

아무튼 이 표준편차를 이용하면 변동성에 따른 불규칙 밴드의 모습을 보다 스무스하게 만들 수 있다. 볼린저 밴드가 둥글둥글한 이유이기도 하다. 누군가의 가격 변동으로 인해 작은 구간에서 트레이딩 시그널 추세 감지를 할 수 없도록 만들게된게 핵심이다. 여하튼 변동이 크면 밴드 크기가 들숙 날숙 하게 되는데 표준편차를 트레이딩 시그널 트레이딩 시그널 이용하면 밴드안에서 캔들이 놀게 된다. 존볼린저가 부자가 되지 못했지만 그의 생각과 만들어낸 지표는 어쩌면 트레이딩에 보다 쉽게 접근할 수 있도록 도왔고 또한 가능성과 기회를 주었기에 어쩌면 현재까지도 인기 있는 지표중 하나가 아닐까 하는 생각이 든다.

3. 시각적 데이터 표현

볼린저밴드는 시각화를 위해 아래와 같은 간단한 표현을 띄고 있다.

UpperBand(상단) => 20일 가격 평균 + 20일 가격 표준편차 X2
MiddleBand(중간) => 20일 가격 평균
LowerBand(하단) => 20일 가격 평균 - 20일 가격 표준편차 X2

4. 쉬운 매매 접근성

해석이 다양하게 나올 수 있지만 일반적인 볼린저밴드의 해석은 밴드 하단을 매수 그리고 밴드 상단을 매도의 시그널로 많이본다. 틀린접근은 아니다. 쌀때사고 비쌀때 판다는 생각인데 이것은 마치 박스권횡보에서는 잘 맞아떨어지며 밴드가 수축 또는 확장이 멈췄을때 효과적으로 사용된다. 하지만 박스를 벗어나는 순간 돌이킬 수 없는 상황이 만들어 지기도 하다. 볼린저 밴드를 심도 있게 연구해보지 못했다면 존 볼린저를 욕했지 모르겠지만 애초에 존볼린저는 트레이딩에서 접근시 메뉴얼을 꼼꼼히 작성해 두기도 했다.

1. 볼린저 밴드는 수축과 확장의 의미로 사용하라

수축 후 큰 확장이라면 포지션 진입을 고려하라.

2. 밴드안에서 캔들은 결국 중심이 진행하는 방향으로 나아간다.

이동평균선과 같이 캔들과 라인은 결국 서로를 끌어당기는 것과 같이 수렴한다는 내용이며 추세전환을 의미하기도 한다.

3. W M 쌍고/쌍저 패턴을 함께 사용하라

존볼리저가 W/M을 보고 있다는 것은 지지와 저항이 밴드 추세에 근접하는지 포지션의 확율을 높이는 근거로 사용하고 있는 것과 같다.

추가 : 김삘롱 추가 의견

이미 많은 트레이더들은 볼린저밴드 매매를 통해 실패를 경험해 보았겠지만 추세가 유지되는 장에서는 볼린저밴드 외 RSI MACD등 다른 추가지표를 사용하는 이유이기도 하다. 확실히 볼린저 밴드만으로는 트레이딩 시그널로는 볼 수 없다.

설명 : 녹색구간에서 음봉이 밴드를 트레이딩 시그널 이탈 후 다시 밴드로 들어오는 순간을 매수, 빨강구간에서 밴드를 이탈 후 추세를 이어가지 못하고 다시 밴드 안으로 들어로는 순간을 매도, 보라색 구간에서 밴드 이탈 후 다시 중심 라인인 주황색으로 캔들이 돌아오게되는 회귀현상

트레이딩 시그널

이 4월28일까지 ‘해외파생 시스템 트레이딩 시그널 메이커 KNOCK KNOCK 1+1 이벤트!’를 시행한다고 20일 밝혔다.

키움증권은 해외선물 시스템 트레이딩 서비스인 ‘해외파생 시그널 메이커(Signal Maker)’를 제공하고 있으며, 해외선물 자동 주문 시스템을 널리 홍보하고 이용 저변 확대를 기하고자 이번 이벤트를 시행할 계획이다.

이번 이벤트는 Quiz에 참여하고 ‘해외파생 시그널 메이커’를 처음 신청한 선착순 100명에게 GS25 상품권 1만원권 또는 신세계 백화점 상품권 1만원권을 지급하고, ‘해외파생 시그널 메이커’ 1개월 체험 기회를 더불어 제공하는 1+1 형식의 이벤트로 진행된다.

김정훈 키움증권 글로벌영업팀장은 “해외파생 시그널 메이커’는 해외선물 투자 시 감정의 변화에서 오는 트레이딩 시그널 투자 판단의 오류를 최대한 배제시켜 더욱 정확하고 객관적인 매매를 실행할 수 있게 해주는 훌륭한 도구"라며 "보다 과학적이고 진보된 시스템 트레이딩 투자기법을 제공하는 ‘해외파생 시그널 메이커’의 이용 저변 확대를 기하고자 이번 이벤트를 시행하게 되었다” 라고 말했다.

해외파생 시그널 메이커 서비스는 키움증권 홈페이지, HTS 외 영웅문SW App을 통해서도 간단하게 신청이 가능하다.

이벤트에 대한 자세한 내용은 키움증권 홈페이지를 참고하거나 키움금융센터를 통해 확인 가능하다.

김원규 기자 [email protected]


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