일목균형표 계산 공식

마지막 업데이트: 2022년 4월 28일 | 0개 댓글
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주 : 여기서 승률이라 함은, +수익률로 마감하는 경우의 비율을 말함

왕초보를 마치고 초보강의를 모두 마치면서 되새김질 후기로 작성하자면 Part 1에서는 주식은 무엇인가? 주식공부는 왜 중요한가?에대해 배웠고 Part2에서는 왕초보강의에서배운 코스피, 코스닥,에대한 내용을 깊게 배웠고 Part3에서는 자신의 투자성향에대해 자신을 파악할 수 가 있었습니다. Part4에서는 GDP 경제성장률이 동향이 높아지면 예상주가도 높아지고 동향이 낮아지면 예상주가도 떨어지고 GDP갭이 양이면 예상주가도 상승하고 음(-)이면 예상주가도 하락하였습니다. 은행의 금리또한 동향이 상승하면 예상주가는 떨어지게 되고 일목균형표 계산 공식 동향이 낮아지면 예상주가가 투자심리가 생겨 상승하는 추세를 보였습니다. 환율이 상승하게되면 달러가치가 높아져 국내 외국인 투자자들이 주식을 매각하게되고 환율이 하락하게되면 달러가치가 낮아져 외국인들이 주식을 매수를 하여 주가가 상승하게됩니다. 통화량의 증가는 예상 주가가 상승시키고 통화량의 감소는 예상 주가를 하락시키고 기업의 매출 및 투자 감소를 시킵니다. 인플레이션또한 적정 수준 이상이면 시장에서의 소비가 회전이 있다는 말이라 기업의 매출과 매출상승에따른 주가상승으로 투자가 증가 된다. 반대로 인플레이션이 이상 수준이하이면 기업의 매출과 투자감소가 이어질 것이다.

Part5에서는 증권사를 골라 계좌를 개설하여 주식매매 방법을 배웠고 HTS, MTS와 계좌관리하는방법 그리고 ETF에대해서 배웠습니다. PART6에서는 본격적인 투자를 위한 분석방법에대해 배웠는데 이 분석방법에는 기본적분석방법과 기술적방법이 있다. PART6에서는 기본적분석으로 재무제표에대해 유동비율, 부채비율, 유보율, 이자지급과 저평가된기업을 찾기위해 기업의 가치평가를 할 수 일목균형표 계산 공식 있는 PER, PBR, PSR 계산방법으로 주가대비 기업의 가치를 평가할 수 있는 방법을 배웠습니다. PART7에서는 기술적분석에대해 배웠습니다. 캔들과 거래량으로 더해 보조지표 활용방법에대해서 배웠구요 MACD, 스토캐스틱, 볼린저밴드, 엔벨로프, 일목균형표에대해 마스터 하였습니다. 책이 너무 체계적이고 딱딱 보면 바로바로 이해할 수 있게 제작이되어 너무 기분좋게 읽을 수 있었습니다. 너무너무 감사합니다.

일목균형표 계산 공식

古일목산인(본명 호소다 고이치 1982년 85세에 타계)에 의해 고안된 기술적 분석지표입니다.

일목(日目)이 아니라 일목(一目) - “시세의 귀추는 일목요연하다”의 의미

균형은 매도세와 매수세의 균형을 의미

일목균형표는 시장의 힘의 균형을 일목요연하게 보여주는 표: 평균보다는 중간값의 개념을 중요하게 여깁니다.

일목균형표의 구성요소
- 기준선, 전환선, 선행스팬1, 선행스팬2, 구름대, 후행스팬

일목균형표의 4대 이론
- 시간론, 가격론, 파동론, 형보론

일목균형표에서는 수치가 매우 중요한 역할을 담당.
일목균형표의 4대 이론 중 시간론을 의미하며 제일 중요하고
기본적인 근간을 이룸
기본수치 : 천변만화를 일으키는 수
복합수치 : 기본수치를 결합한 수치
5 9 13 17 26 33 42 65 129 172
-> 오랜 경험의 결과치로 상기 순열에 해당하는 날에는 주가의 변동성이 커질 가능성이 높습니다.

9,17,26 이 주요한 수치들입니다.
대등수치 : 과거의 움직임만큼 대등하게 현재의 주가움직임이 나타남.

- 어떤 변화일을 기준으로 10일이 상승하였으면 하락기간은 10일 정도일 가능성이 높다

일목균형표는 다른 기술적인 보조지표와 달리 쉽게 주요 구성 요소,

즉 기준선 전환선 선행스팬 후행스팬의 추세가 시간적으로 언제부터 전환될 것인지를 예측할 수 있습니다.
=> 대부분의 기술적 분석지표들에 비하여 미래예측이 가능

구성요소의 대부분이 평균이 아닌 중간값을 이용하는데 이는 일목균형표가 시장의 균형을 중시하기 때문입니다.

일목균형표는 다양한 구성요소들로 인해 다른 기술적 보조지표들에 비해 언뜻 복잡해 보이지만 이해를 해두면

기준선 : 당일을 포함하여 과거 26일 동안의 최고, 최저치의 중간값

주의 : 평균값이 아니라 중간값이므로 최고, 최저치가 아닌 값은 무시 기준선은 중장기의 중간값 개념

기준선은 추세의 기준이 되는 선 - 즉, 추세의 방향이다

기준선은 지지와 저항선의 역할을 수행하며 기준선의 방향이 주가추세를 나타냄

기준선 상승세 = 주가추세 상승세

기준선 하락세 = 주가추세 하락세

전환선 : 당일을 포함하여 과거 9일 동안의 최고, 최저치의 중간값

과거 9일동안의 최고치+과거9일동안의최저치

기준선이 추세의 방향을 가늠하는 기준이라면 전환선은 보다 빠른 추세방향, 즉 추세의 전환을 일러주는 선

기준선과 전환선의 교차:호전/역전현상

전환선의 방향이 바뀌었다고 추세가 무조건적으로 변한 것은 아님
=> 일시적인 현상, 즉 잘못된 매매신호를 버림으로써 타이밍이 늦지만 안정적인 매매신호 포착을 목적으로 합니다

전환선이 기준선 상향돌파 : 호전현상 -> 매수시점

전환선이 기준선 하향돌파 : 역전현상 -> 매도시점

이평선분석의 골든/데드크로스 개념

상승추세로의 호전현상 확인을 위한 몇가지조건

전환선과 기준선의 호전현상이 상승추세로의 전환을 확인하기 위한 몇 가지 조건

1) 주가는 절대로 기준선 상향돌파 이후 기준선 이하로 내려가면 안된다
2) 본격적인 매수신호로써 기준선의 상승이 뒤따라야 한다
- 기준선이 전환선보다 늦게 반응하므로 호전현상이 발생하였음에 불구하고 기준선이 하락추세일 때

기준선의 상승전환을 확인해야 한다
3) 호전현상 발생 후 눌림목 현상이 자주 발생하는데 반드시 9일안에 재차 상승세로 전환되어야 한다

선행스팬1 : 기준선과 전환선을 서로 합한 값의 중간값을 당일을 포함하여 26일 앞에 (선행하여) 표시

선행스팬2 : 과거 52일 동안의 최고치와 최저치를 서로 합한 값의 중간값을 당일을 포함하여 26일 앞에 선행하여 표시

선행스팬의 위치는 당일로부터 26일 앞에다가 표시

따라서 일목균형표에서 그날 그날 선행스팬1과 2를 만나게 되지만 사실은 선행스팬들이 당일의 주가 움직임으로

과거 26일전에 만들어져서, 그 때로부터 26일 앞에다 미리 표시되어 있던 것을 만나게 되는 것이다.

즉, 26일전의 주가가 오늘의 주가움직임에 영향을 미치고 이는 다시 26일후의 주가에 영향을 미치게 됩니다

선행스팬1, 2는 각각 일봉의 저항선과 지지선의 역할을 수행

구름대 : 선행스팬 1과 2의 차이의 빗금을 친 부분으로 양운(선행스팬1>선행스팬2)과 음운(선행스팬1<선행스팬2)이

오히려 더 중요하게 여겨야 하는 것은 구름대가 지지선이나 저항선으로 작용한다는 점과 구름대의 색이 음운에서

양운으로 바뀔 때가 바로 상승추세로 전환되는 것입니다.

또한 구름대의 두께가 얇아질수록 상하 변동성이 커지게 됩니다.

일봉이 구름대를 상향돌파 : 호전현상  장기적 매수관점
일봉이 구름대를 하향돌파 : 역전현상  장기적 매도관점

차트분석 무작정 따라하기

코스피 3000 시대! 개인투자자도 차트분석을 통해
남보다 빨리, 더 정확히 최적의 매수매도 타이밍을 잡을 수 있다!
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글로벌 경기, 정부정책, 작전세력 등으로 인해 주식시장은 늘 격변한다. 그러나 호재와 악재에 따라 등락을 거듭하는 주가에는 일정한 규칙이 있다. 주가는 수요와 공급의 결과가 그래프로 나타나기 때문에, 차트를 분석하고 판단하는 능력이 있다면 개인투자자도 스스로 대세를 읽고, 제대로 된 종목을 발굴하고, 주식을 사고파는 시점을 판단할 수 있다.

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성공투자의 핵심은 차트를 보고 매매타이밍을 잡아내는 것이다. 바닥에서 사고 꼭지에서 팔 수는 없다 하더라도 바닥권에서 사고 천정권에서 팔 수는 있어야 한다. 그래서 많은 사람들이 차트 보는 법을 공부하지만 대부분 실패한다. 난해한 차트 이론을 이해하기가 쉽지 않기 때문이다. 거저 얻어지는 것은 아무것도 없다. 더구나 돈이 걸린 문제 아닌가!
길벗에서 출간한 《차트분석 무작정 따라하기》는 개인투자자들도 쉽고 재미있게 기술적 분석기법을 공부할 수 있도록 실제 투자 전문가가 활용하고 있는 8개의 분석기법을 선정해 예제로 구성하였다. 이 책을 통해 차트분석 기초 이론을 쌓고, 실전 예제를 통해 제대로 익혀보자. 난해했던 차트가 어느 순간부터 말을 걸어올 것이다.

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이 책은 주식 분야 베스트셀러 1위인 《주식투자 무작정 따라하기》 저자가 쓴 책이다. 40년의 현장 경험과 분석 노하우를 바탕으로 차트분석에 대한 기본적 분석과 기술적 분석을 모두 상세하게 설명하고 있다.
저자가 직접 주식투자에 활용하고 있는 8가지 분석기법에만 주목해도 시장의 흐름과 주가의 흐름을 예측할 수 있을 것이다.

①봉차트, ②추세선과 파동이론, ③이동평균선, ④패턴 분석과 거래량 분석, ⑤MACD, ⑥스토캐스틱, ⑦일목균형표, ⑧볼린저밴드

이 책의 대상 독자는 왕초보 수준에서 벗어나, 실력 있는 투자자가 되길 원하는 사람들이다. 차트분석 이론을 처음 공부하는 사람들이나 도중에 포기한 사람들 모두에게 추천한다.

배운 지식을 바로 써먹는 특별부록
읽기 전과 읽은 후, 차트를 보는 눈이 달라진다!
변화무쌍한 주식의 세계에서 확실한 것은 없다. 다만 분석기법에 대한 이론을 끊임없이 현실 주가에 적용하여 나만의 이론을 정립하는 것이 성공투자에 이르는 최고의 방법이다.
이 책의 특별부록 에서는 실제 기업 차트 10개를 통해 앞서 배운 차트분석 이론을 실전에 적용할 수 있다.
8가지 분석기법을 이용해 매매시점과 주가, 증시 흐름을 판단하며 자연스럽게 차트분석 이론을 복습하자. 실전 적용을 통해 차트분석 기법을 온전한 나만의 지식으로 만들 수 있다.

※이 책은 길벗에서 2015년 출간한 《차트분석 무작정 따라하기》의 3차 개정판입니다.

작가 소개

저 : 윤재수
주식전문가. 고려대학교 법과대학을 졸업하고 한국증권거래소를 거쳐 동서증권에서 20년 근무했다. 동원증권 이사를 역임하였으며 교보증권, 신한금융투자에서 투자상담가로, 하나대투증권에서 투자고문으로 활동했다. 우리나라 1세대 증권맨으로 30여 년 동안 주식 증권계 한 우물만 판 정통 주식전문가이다.

그의 대표저서 『주식투자 무작정 따라하기』는 주식투자 초보의 눈높이에 맞춰 쉽게 쓰여진 주식투자 입문서로, 실전투자에 활용할 수 있는 실용적인 투자기법을 소개하고 있다. 특히 실제 사례를 바탕으로 삽화를 곁들여 꾸민 '토막소설', 궁금증을 해결해주는 '잠깐만요' 모의투자를 할 수 있는 '무작정 따라하기' 등의 구성으로 초보 투자자들이 쉽고 재미있게 따라할 수 있다. 그밖의 저서로는 『주식 기술적 분석 무작정 따라하기』, 『대한민국 1%가 된 주식부자들』, 『증권투자 대박있다』『주식투자 무작정 따라하기 2 : ETF편』『차트분석 무작정 따라하기』,『소설로 배우는 주식투자』,『주식 경제 상식사전』,『주식시장 대세판단 무작정 따라하기』,『소설로 배우는 주식투자』등이 있다.

첫째마당 차트분석 감잡기
01장 | 미래 주가를 예측하는 3가지 기법
미래 주가는 신도 모른다?
미래 주가를 예측하는 3가지 기법
주가 예측 기법 1 - 기본적 분석
〈잠깐만요〉 기업의 가치는 무엇을 기준으로 평가하나요?
주가 예측 기법 2 - 차트분석(기술적 분석)
〈잠깐만요〉 차트분석의 5가지 원리
주가 예측 기법 3 - 포트폴리오 이론

02장 | 차트분석의 종류와 유형
차트분석의 종류
1. 추세 분석
2. 패턴 분석
3. 장세 분석
4. 목표치 계산
차트분석의 지표 유형
1. 추세 지표
2. 모멘텀 지표
3. 변동성 지표
4. 주가에 시간 개념을 포함시켜 만든 분석 지표
5. 시장강도 지표
6. 시장동향 지표
〈잠깐만요〉 분석 도구에 따른 주가 예측 기법의 종류
〈무따기〉 차트분석의 기본 - HTS로 그래프 보기

둘째마당 차트, 이것만 알아도 기본은 한다!
03 | 봉차트와 주가 파동 이론
봉차트란?
봉의 구성과 의미
〈잠깐만요〉 봉에 일목균형표 계산 공식 관한 동양과 서양의 차이
봉의 종류와 그 의미
1. 양봉
2. 음봉
3. 도지
연결봉으로 주가 예측하기
1. 상승반전형
2. 하락반전형
3. 추세지속형
〈잠깐만요〉 섬꼴 바닥형과 섬꼴 천정형
〈무따기〉 추세반전형 봉과 갭 알아보기
〈무따기〉 봉으로 주가 흐름 알아보기
〈무따기〉 그래프에서 봉의 유형과 의미 알아보기
〈잠깐만요〉 봉을 볼 때 참고할 점 3가지
주가 파동 이론
상승파동일 때의 매매요령
하락파동일 때의 매매요령
횡보파동일 때의 매매요령
〈잠깐만요〉 많이 떨어진 종목이 유리하다?

04장 | 추세 분석을 이용한 매매방법
추세 분석이란?
추세선 그리는 방법
〈잠깐만요〉 추세대란 무엇이며, 어떻게 활용하는가?
추세 분석을 이용한 매매방법 4가지
1. 추세선을 이용한 매매방법
〈무따기〉 추세선으로 매매시점 알아보기
2. 지지선과 저항선을 이용한 매매방법
〈잠깐만요〉 팬의 원리란 무엇인가요?
〈무따기〉 지지선과 저항선으로 매매시점 알아보기
3. 추세선의 기울기를 이용한 매매방법
〈무따기〉 추세선의 기울기로 매매시점 알아보기
4. 최소목표치를 이용한 매매방법
〈잠깐만요〉 갠의 이론이란 무엇인가요?
추세 분석의 한계와 보완방법
〈잠깐만요〉 추세 형성 기간에 따른 추세선의 분류와 추세선 활용 요령
〈무따기〉 추세 분석과 MACD, 스토캐스틱으로 매매시점 알아보기

05장 | 이동평균선을 이용한 매매방법
이동평균선이란?
이동평균선의 종류 1 - 주가 이동평균선
〈잠깐만요〉 이동평균선의 기간별 평균 주가 산출방법
이동평균선의 종류 2 - 거래량 이동평균선
주가와 이동평균선의 관계
이동평균선을 이용한 매매방법 4가지
〈잠깐만요〉 매수매도의 출발선인 5일선과 주가 생명선인 20일선 일목균형표 계산 공식
〈무따기〉 이동평균선으로 주가 예측하기 1
장·단기 이동평균선을 보고 매매시점 판단하기
〈잠깐만요〉 골든크로스와 데드크로스도 경우에 따라 달리 해석해야 한다!
이동평균선의 예상 진로로 주가 예측하기
〈무따기〉 이동평균선으로 주가 예측하기 2
〈잠깐만요〉 존 머피의 10가지 ‘시스템 트레이딩’ 원칙

06장 | 패턴 분석을 이용한 매매방법
패턴 분석이란?
상승 반전형 패턴
하락 반전형 패턴
패턴 분석의 한계와 보완방법
〈무따기〉 패턴 분석으로 매매시점 알아보기

07장 | 거래량 분석을 이용한 매매방법
거래량 분석이란?
거래량을 보고 주가 예측하기
거래량 이동평균선과 거래대금 이동평균선
거래량 분석의 보조지표 OBV선
〈잠깐만요〉 거래량이 많다 적다는 무엇을 기준으로 하나요?
거래량 분석의 보조지표 OBV선
〈무따기〉 OBV선으로 매매시점 알아보기

셋째마당 고수로 가는 신기술적 분석 지표
08장 | 모멘텀 지표 이해하기
모멘텀 지표란?
모멘텀 지표 작성 방법
모멘텀 지표 그리기
모멘텀 지표의 특징 5가지

09장 | MACD 활용하기
추세 분석 지표 MACD
MACD를 이용한 주가 예측 방법 4가지
〈잠깐만요〉 다이버전스 트랩이란 무엇인가요?
MACD 활용방법 정리하기
MACD 활용시에 반드시 알아야 할 3가지
MACD를 이용한 매수·매도 방법 총정리
〈잠깐만요〉 MACD를 일목균형표 계산 공식 이용할 때도 추세 분석, 이동평균선 분석, 패턴 분석 필요!
〈무따기〉 MACD를 활용해 매매시점 알아보기
〈잠깐만요〉 MACD 오실레이터는 무엇인가요?

10장 | 스토캐스틱 활용하기
스토캐스틱의 원리와 계산방법
스토캐스틱 활용방법 5가지
〈잠깐만요〉 스토캐스틱에도 패턴이 있다!
〈무따기〉 스토캐스틱과 MACD로 주가 예측하기 1
스토캐스틱을 이용한 매매원칙과 주의할 점
〈잠깐만요〉 스토캐스틱 재확인이란?
〈무따기〉 스토캐스틱과 MACD로 주가 예측하기 2

11장 | 일목균형표 활용하기
일목균형표란?
일목균형표의 작성원리
일목균형표 활용방법 4가지
〈잠깐만요〉 추세의 변곡점은 어느 시점의 구름을 보고 판단하나요?
〈무따기〉 일목균형표를 이용해 주가 변동 알아보기

12장 | 볼린저밴드 활용하기
볼린저밴드란?
볼린저밴드 이론 살펴보기
볼린저밴드 활용방법 4가지
〈잠깐만요〉 인벨로프(Envelope)와 MAC 지표
〈무따기〉 볼린저밴드로 매매시점 알아보기

13장 | 기타 보조지표 활용하기
1. 투자심리선
2. 이격률
무따기 이격률로 매매시점 알아보기
3. 삼선전환도
4. P&F차트
5. 역시계곡선(주가 - 거래량 상관곡선)
6. CCI
7. RSI
〈잠깐만요〉 Failure Swings를 이용한 매매방법
8. DMI와 ADX
9. CO(Chaikin’s Oscillator)
〈잠깐만요〉 단기 추세 확인은 피벗 라인으로 하세요!
10. 그물차트
차트가 애매하거나 서로 다른 신호를 보낼 때는?

넷째마당 진검승부를 위한 매매원칙 총정리
14장 | 주식시장 대세를 읽어라!
대세 판단법 1 - 차트로 대세 판단하기
대세 판단법 2 - 엘리어트 파동이론으로 대세 판단하기
〈잠깐만요〉 피보나치 수열이란?
대세 판단법 3 - 다우의 시장 6국면으로 대세 판단하기
대세 판단법 4 - 우라카미의 장세 4단계로 대세 판단하기
〈잠깐만요〉 장세별 주도업종은 어떤 것이 있나요?

15장 | 차트분석으로 종목 선정하기
주식시장 대세 판단방법 2가지
주식시장 대세에 따른 투자전략
〈잠깐만요〉 돈의 흐름이 시장의 높낮이를 결정한다!
개별종목 고르는 방법 2가지
〈잠깐만요〉 그래프는 보기 쉬운 것이 미인이다!

16장 | 돈 되는 매매타이밍을 잡아라!
주식 매수시점 요약정리 - 기본지표를 이용한 매수시점
주식 매수시점 요약정리 - 보조지표를 이용한 매수시점
주식 매수시점 요약정리 - 그밖의 보조지표를 활용할 때
〈잠깐만요〉 매수주문을 낼 때 체크할 사항
주식 매도시점 요약정리 - 기본지표를 이용한 매도시점
주식 매도시점 요약정리 - 보조지표를 이용한 매도시점
주식 매도시점 요약정리 - 그밖의 보조지표를 활용할 때
〈잠깐만요〉 손절매도와 물타기는 언제 어떻게 하는 건가요?

특별부록 〈투자하기 전 꼭 읽어야 할 모의투자 10선〉
문제 1 | LG화학 주가 예측하기
문제 2 | SK하이닉스 주가 예측하기
문제 3 | 롯데케미칼 주가 예측하기
문제 4 | 포스코ICT 주가 예측하기
문제 5 | GS건설 주가 예측하기
문제 6 | 미래에셋증권 주가 예측하기
문제 7 | KOSPI 주봉으로 증시흐름 알아보기
문제 8 | KOSPI 일봉으로 증권시장 예측하기
문제 9 | 선물 30분봉으로 선물투자 판단하기 1
문제 10 | 선물 30분봉으로 선물투자 판단하기 2

일목균형표 계산 공식

차트분석 무작정 따라하기 100만 독자가 인정한 주식 1등 저자의 책 4판
윤재수 지음 | 길벗 | 2022년 02월 28일 출간

ISBN 9791165218638
쪽수 396쪽
크기 172 * 226 * 24 mm

2022년 新 차트분석 무작정 따라하기
주식부터 비트코인까지 한 권으로 끝내는 기술적 분석의 교과서!
? 난해한 차트분석, 예제만 따라 해도 매매시점이 한눈에 보인다!
? 주식 최고 고수의 8가지 분석 기법 철저 해부!
? 생생한 실전사례를 통해 기술적 분석의 핵심만 쏙쏙!

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차트분석 감잡기
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01장 미래 주가를 예측하는 3가지 기법
미래 주가는 신도 모른다?
미래 주가를 예측하는 3가지 기법
주가 예측 기법 ① 기본적 분석
[잠깐만요] 기업의 가치는 무엇을 기준으로 어떻게 평가할까?
주가 예측 기법 ② 차트분석(기술적 분석)
주가 예측 기법 ③ 포트폴리오 이론
[잠깐만요] 차트분석의 5가지 원리

02장 차트분석의 종류와 유형
차트분석의 종류
차트분석의 지표 유형
[잠깐만요] 분석 도구에 따른 주가 예측 기법의 종류
[무따기] 차트분석의 기본 - HTS로 그래프 보기

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차트, 이것만 알아도 기본은 한다!
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03장 봉차트와 주가 파동 이론
봉차트란?
봉의 구성과 의미
[잠깐만요] 봉에 관한 동양과 서양의 차이
봉의 종류와 그 의미
연결봉으로 주가 예측하기
[잠깐만요] 섬꼴 바닥형과 섬꼴 천정형
[무따기] 추세 반전형 봉과 갭 알아보기
[무따기] 봉으로 주가 흐름 알아보기
[무따기] 그래프에서 봉의 유형과 의미 알아보기
[잠깐만요] 봉을 볼 때 참고할 점 3가지
주가 파동 이론
[잠깐만요] 많이 떨어진 종목이 유리하다?

04장 추세 분석을 이용한 매매방법
추세 분석이란?
[잠깐만요] 추세대란 무엇이고 어떻게 활용할까?
추세 분석을 이용한 매매방법 4가지
[무따기] 추세선으로 매매시점 알아보기
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[잠깐만요] 팬의 원리란?
[잠깐만요] 갠의 이론이란?
[무따기] 추세선의 기울기로 매매시점 알아보기
추세 분석의 한계와 보완방법
[잠깐만요] 추세 형성 기간에 따른 추세선의 분류와 활용 요령
[무따기] 추세 분석과 MACD, 스토캐스틱으로 매매시점 알아보기

05장 이동평균선을 이용한 매매방법
이동평균선이란?
이동평균선의 종류 ① 주가 이동평균선
[잠깐만요] 이동평균선의 기간별 평균 주가 산출방법
이동평균선의 종류 ② 거래량 이동평균선
주가와 이동평균선의 관계
이동평균선을 이용한 매매방법 4가지
[잠깐만요] 매수·매도의 출발선인 5일선과 주가 생명선인 20일선
[무따기] 이동평균선으로 주가 예측하기 1
장·단기 이동평균선의 배열을 보고 매매시점 판단하기
[잠깐만요] 골든크로스와 데드크로스도 경우에 따라 달리 해석한다!
이동평균선의 예상 진로로 주가 예측하기
[무따기] 이동평균선으로 주가 예측하기 2
[잠깐만요] 존 머피의 10가지 ‘시스템 트레이딩’ 원칙

06장 패턴 분석을 이용한 매매방법
패턴 분석이란?
패턴 분석의 한계와 보완방법
[무따기] 패턴 분석으로 매매시점 알아보기

07장 거래량 분석을 이용한 매매방법
거래량 분석이란?
거래량을 보고 주가 예측하기
거래량 이동평균선과 거래대금 이동평균선
[잠깐만요] 거래량이 많다 적다는 무엇을 기준으로 할까?
거래량 분석의 보조지표 OBV선
[무따기] OBV선으로 매매시점 알아보기

09장 MACD 활용하기
추세 분석 지표 MACD
MACD를 이용한 주가 예측방법 4가지
[잠깐만요] 다이버전스 트랩이란?
MACD 활용방법 정리하기
MACD 활용 시 반드시 알아야 할 3가지
MACD를 이용한 매수·매도방법 총정리
[잠깐만요] MACD를 이용할 때도 추세, 이동평균선, 패턴 분석이 필요하다!
[무따기] MACD를 활용해 매매시점 알아보기
[잠깐만요] MACD 오실레이터란?

10장 스토캐스틱 활용하기
스토캐스틱의 원리와 계산방법
스토캐스틱 활용방법 5가지
[잠깐만요] 스토캐스틱에도 패턴이 있다!
[무따기] 스토캐스틱과 MACD로 주가 예측하기 1
스토캐스틱을 이용한 매매원칙과 주의할 점
[잠깐만요] 스토캐스틱 재확인이란?
[무따기] 스토캐스틱과 MACD로 주가 예측하기 2

11장 일목균형표 활용하기
일목균형표란?
일목균형표의 작성원리
일목균형표 활용방법 4가지
[잠깐만요] 추세 변곡점은 어느 시점의 구름을 보고 판단할까?
[무따기] 일목균형표를 이용해 주가 변동 알아보기

12장 볼린저밴드 활용하기
볼린저밴드란?
볼린저밴드 이론 살펴보기
볼린저밴드 활용방법 4가지
[잠깐만요] 인벨로프(Envelope)와 MAC 지표
[무따기] 볼린저밴드로 매매시점 일목균형표 계산 공식 알아보기

13장 기타 보조지표 활용하기
1. 투자심리선
2. 이격률
[무따기] 이격률로 매매시점 알아보기
3. 삼선전환도
4. P&F차트
5. 역시계곡선(주가 - 거래량 상관곡선)
6. CCI
7. RSI
[잠깐만요] Failure Swings를 이용한 매매방법
8. DMI와 ADX
9. CO(Chaikin’s Oscillator)
10. 그물차트
[잠깐만요] 단기 추세 확인은 피벗 라인으로!일목균형표 계산 공식
차트가 애매하거나 서로 다른 신호를 보낼 때는?

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진검 승부를 위한 매매원칙 총정리
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14장 주식시장 대세를 읽어라!
대세 판단법 ① 차트로 대세 판단하기
대세 판단법 ② 엘리어트 파동이론으로 대세 판단하기
[잠깐만요] 피보나치 수열이란?
대세 판단법 ③ 다우의 시장 6국면으로 대세 판단하기
대세 판단법 ④ 우라카미의 장세 4단계로 대세 판단하기
[잠깐만요] 장세별 주도업종은 어떤 것이 있을까?

15장 차트분석으로 종목 선정하기
주식시장 대세 판단방법 2가지
주식시장 대세에 따른 투자전략
[잠깐만요] 돈의 흐름이 시장의 높낮이를 결정한다!
개별종목 고르는 방법 2가지
[잠깐만요] 그래프는 보기 쉬운 것이 미인이다!

16장 돈 되는 매매 타이밍을 잡아라!
주식 매수시점 요약정리 ① 기본지표를 이용한 매수시점
주식 매수시점 요약정리 ② 보조지표를 이용한 매수시점
주식 매수시점 요약정리 ③ 그밖의 보조지표를 활용할 때
[잠깐만요] 매수주문 시 체크 사항
주식 매도시점 요약정리 ① 기본지표를 이용한 매도시점
주식 매도시점 요약정리 ② 보조지표를 이용한 매도시점
주식 매도시점 요약정리 ③ 그밖의 보조지표를 활용할 때
[잠깐만요] 손절매도와 물타기는 언제 어떻게 할까?

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투자하기 전 꼭 읽어야 할 모의투자 10선
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문제 ① 삼성전자 주가 예측하기
문제 ② 카카오 주가 예측하기
문제 ③ 삼성바이오로직스 주가 예측하기
문제 ④ 삼성SDI 주가 예측하기
문제 ⑤ 엘앤에프 주가 예측하기
문제 ⑥ 삼성증권 주가 예측하기
문제 ⑦ 알파벳A 주가 예측하기
문제 ⑧ 테슬라 주가 예측하기
문제 ⑨ 화이자 주가 예측하기
문제 ⑩ 비트코인 가격 예측하기

일목균형표 계산 공식

투자자 유의사항(Disclosure): 아티클에 언급된 종목에 대해 포지션이 없으며, 72시간 이내에 포지션을 가질 계획이 없습니다. 필자는 고유한 의견을 토대로 직접 해당 글을 작성하였습니다. 해당 글은 필자가 습득한 사실에 기초하여 작성하였으나 제시 또는 인용한 수치는 사실과 일치하지 않을 수 있으며 이의 정확성에 대해서 보증할 수 없습니다. 필자는 증권플러스 인사이트의 정책에 해당하는 보상 외에 어떠한 보상도 받지 않았습니다. 언급된 회사에 대한 투자 행위와 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 귀속됩니다.

  • 지수를 대상으로 한 20일 이격도의 경우 거래비용 감안시 그리 유용하지 않음
  • 손절매를 안 하는 것이 오히려 득인 경우가 많음
  • 단, 개별종목 플레이를 한다면 달라질 여지가 있음

당신은 차트를 얼마나 신뢰하는가? 주식 시장의 플레이어들은 각기 제 나름대로의 무기를 가지고 있다. 누군가는 수급 분석을 메인으로 할 것이고, 누군가는 차트를 귀신같이 보는 사람이 있을테고, 호가창만 보고도 매수/매도 세력의 힘의 우위를 알 수 있는 사람도 있고, 기본적 분석을 메인으로 하는 사람도 있을 것이다.

대부분의 투자자들이라면 차트를 그래도 어느 정도는 사용은 할 것이다. 일목균형표다 파라볼릭이다 하는 보조지표 너댓개씩을 띄워놓고 보지 않더라도, 일봉/주봉/월봉 정도는 볼테니 말이다.

그런데, 당신이 사용하는 차트 기법은 혹시 검증된 것인가? 어떤 효과가 있고, 얼마만한 수익률이 제공되는가? 어떤 환경의 시장에서 잘 일목균형표 계산 공식 먹히며, 어떤 환경의 시장에서 먹히지 않는가? 혹시 당신은 그저 투자 도서나 주변 트레이더들이 “이 지표. 과거 차트에 대입해보니까 잘 먹히던데??” 하는 정도로 어떠한 지표 등을 사용하거나 하지는 않는가?

또한 개인투자자들 절반 이상이 보조지표 이것 저것을 넣어보다가 “적당히 먹힌다” 싶으면 사용하는 경향이 있다. 물론 경우의 수가 워낙 많다보니 모든 조합을 다 검증할 수는 없다. 그러나, 개별 지표들을 하나하나 테스팅 해 보면서 그다지 유용하지 않은 지표들을 배제하는 것 정도만으로도 성과가 향상될 수 있을 것이다.

트레이더들이 ‘돈 버는 방법을 잊어버린 것 같다’는 이야기를 할 때가 있다. 자신이 차트를 이용하는 방법론이 갑자기 먹히지 않는 때를 맞이할 때가 가끔은 있기 마련이다. 자신이 이용하는 기법의 특징과, 어떤 장세에서 안 먹히는지 정도를 알고 있다면 어느 정도 도움이 되지 않겠는가?

‘다시 만난 차트’ 시리즈는 이러한 개인투자자들의 요구에 부합하는 자료라고 할 수 있겠다.

이번 자료에서는 이격도를 활용한 투자전략을 KOSPI지수를 대상으로 시뮬레이션 해 보려 한다.

개별종목에 대한 적용은 다음 자료에 이어진다.

이격도는 다음과 같이 계산된다.

n일 이격도 = (현재 주가 / n일 이동평균) x 100

이격도가 100이라는 뜻은, 현재의 주가와 n일 이동평균이 같다는 뜻이다. 예를 들어, 20일 이동평균이 2000이며, 이격도가 100이라는 것은 현재 주가가 20일 이동평균과 같은 2000이라는 뜻이다. 이격도가 105라면, 현재 주가는 2000 x 1.05 = 2100 이라는 뜻이다. 다시 말하자면, 현재 주가가 이동평균에 비해 얼마나 벌어져 있냐는 뜻으로 생각해도 된다.

이격도를 활용하는 주요한 방식은 아래 방법론들이 있다.

1. 20일 이격도 기준 - 이격도 95%이하 매수, 이격도 105% 이상 매도

20일 이격도 95% 이하인 경우 과매도 국면으로 보고, 20일 이격도 105% 이상인 경우 과매수 국면으로 보고 매도를 하는 것이다. 이 전략에는 “평균회귀”에 대한 믿음이 배경으로 깔려있다. 과매도 혹은 과매수 된 것은 다시 이격도가 100 근처로 회귀할 것이라는 논지다. 문제는, 과매도 된 기업이 주가는 안 오르는 상태로 횡보를 잠깐 하는 ‘숨고르기’ 정도만 해도, 이동평균선은 차츰 떨어지게 되어 주가와 이동평균선이 거의 비슷하게 갈 수도 있다. 이 때문에 주가는 오르지 않는데도 이격도가 100에 수렴할 수 있다. 반대의 경우도 마찬가지다.

2. 상승장과 하락장을 나누어서 본다.

상승장일 시 20일 이격도 98이하일 시 매수, 106이상일 시 매도.

하락장일 시 20일 이격도 92수준이면 매수, 104이상일 시 매도

상승장에서는 20일 이격도 98이하일시 매수, 106이상일 시 매도 혹은 60일 이격도 110이상일시 매도, 96이하일시 매수라는 식의 바리에이션도 다양하게 있으나, 결국 논지는 비슷하다. 이동평균을 기준으로 삼아, 평균회귀를 믿는 전략이라는 것이다.

3. 그 외.

이격도를 가지고 무슨 스토캐스틱이나 RSI 보듯이 k% 돌파시 매수, d% 붕괴시 매도 하는 방법이라던가. 다양하게 이용가능하다. 어차피 거기서 거기다. 사실 보조지표야 대부분 가격과 거래량의 함수인 경우가 많다보니, 대부분의 경우는 일정한 범주로 묶을 수 일목균형표 계산 공식 있다.

이는 개개인의 경험과 가격을 보는 관점 차이에 따라 얼마든지 달라질 수 있는 요인들이다. 지금 이 글을 보는 독자들도 ‘멍청아! 이격도를 그렇게 보면 수익이 안 나지! )#(*%@#()%*#() 하고 )#(@*%(# 하는 식으로 활용해야 함!’ 하고 이야기 할 수 있는 건덕지가 얼마든지 있을 수 있다.

하지만 내가 그 많은 적용법을 일일이 다 테스트 할 수는 없고, 내가 생각하지도 못한 방법들도 많을 것이다. 경우의 수가 너무 많다보니 대표적이고 가장 널리 알려진 활용법들을 테스팅 한다고 생각해주면 감사하겠다.

사실 위에서 필자가 예시로 제시한 수치인 98이하, 106이상, 104이상 따위의 숫자도 그리 중요한 것은 아니다. 그거야 지표를 이용하는 사람들이 구미에 맞게 알아서 조절하여 써 먹으면 그만이기 때문이다.

“더러운 기관놈들이 차트 그려서 개미들한테 팔아먹으려고 하는게 한 두 번인줄 아냐? 나는 남들이 다 쓰는 20일 이격도 대신 18일(19일이든 17일이던 그건 자기 마음이다.) 이격도를 사용하여 한 타이밍 더 빨리 잡고 더 빨리 나가겠어!!”

상관없다. 뭐, 한 타이밍 빨라지지만 휩쏘(주 : 가짜신호. 매수신호인데 떨어진다거나 하는 상황을 말함. 속임수 신호라고도 번역하는 사람도 있지만 옳지 않아 보인다)가 나오는 빈도도 더 잦으니까. 결론적으로, 필자의 테스팅은 자잘한 것들은 신경쓰지 않고 큰 요인에 집중하겠다는 이야기로 생각해 주면 되겠다.

먼저 코스피 지수에 이 전략을 적용시켜 보자.

기간 : 1990.01.01. ~ 2015.05.11.

KOSPI의 20일 이격도 추이 (1990.01.03. ~ 2015.05.11.)

해당기간의 거래일수 : 6684일

그래프를 보면 이격도가 80이하로 떨어지거나 120이상 솟구치는 경우는 손에 꼽을 정도였다. 대부분의 경우에는 20일 이격도가 94이하로만 떨어져도 ‘급락’ 혹은 ‘조정장세’ 라고 말할 수 있었다는 이야기다. KOSPI의 경우 이격도가 94미만이었던 구간은 전체의 5.83% (=390/6684). 이 정도만 해도 상당히 드물었다.

그렇다면 20일 이격도를 보고 KOSPI 지수를 매매했다면 수익률은 어떻게 되었을까?

이격도가 낮으면 대체로 수익률이 좋았다. 다만, 문제는 10 거래일 정도 보유하는 것이 최적이었다는 것이다. 다시 말하자면, 단기매매용, 그 이상 그 이하도 아니라고 봐야 한다. 또한 재밌는 것은, 이격도가 94% 미만이었을 시 10일을 초과해서 보유하면 도리어 -가 나는 경우가 잦았다는 것이다.

더 자세히 세부적인 통계치를 살펴보자.

주 : 여기서 승률이라 함은, +수익률로 마감하는 경우의 비율을 뜻한다.

주 : 여기서 승률이라 함은, +수익률로 마감하는 경우의 비율을 말함

자. 그래도 10거래일 이하 보유하는 경우에는 이격도가 일목균형표 계산 공식 낮을수록 승률이 올라가는 모습을 보이고 있다.

20일 이격도가 낮으면 낮을수록 돈을 벌 확률이 높아진다고 볼 수 있다.

20일 이격도가 94미만인 경우, 아무 시점에서나 무작위로 진입하는 것에 비해 10거래일 후 이득을 볼 확률이 10.8%p나 높으니 말이다.


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